PortfoliosLab logo
Сравнение IEX с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IEX и NDSN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEX и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,817.51%
4,425.93%
IEX
NDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.91

NDSN:

-0.94

Коэф-т Сортино

IEX:

-1.20

NDSN:

-1.26

Коэф-т Омега

IEX:

0.84

NDSN:

0.83

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.73

NDSN:

-0.70

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.88

NDSN:

-1.52

Индекс Язвы

IEX:

13.06%

NDSN:

17.90%

Дневная вол-ть

IEX:

26.71%

NDSN:

29.10%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

IEX:

-28.72%

NDSN:

-31.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$13.07B

NDSN:

$10.78B

EPS

IEX:

$6.64

NDSN:

$7.87

Коэффициент P/E

IEX:

26.05

NDSN:

23.92

Коэффициент PEG

IEX:

1.63

NDSN:

1.56

Коэффициент P/S

IEX:

4.00

NDSN:

4.03

Коэффициент P/B

IEX:

3.44

NDSN:

3.72

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$2.47B

NDSN:

$2.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.09B

NDSN:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$661.00M

NDSN:

$797.34M

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью -9.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции NDSN немного впереди с 10.05%.


IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

NDSN

С начала года

-9.37%

1 месяц

-8.87%

6 месяцев

-23.57%

1 год

-26.77%

5 лет

4.16%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и NDSN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

NDSN
Ранг риск-скорректированной доходности NDSN, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NDSN, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDSN, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDSN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDSN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEX: -0.91
NDSN: -0.94
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEX: -1.20
NDSN: -1.26
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEX: 0.84
NDSN: 0.83
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEX: -0.73
NDSN: -0.70
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEX: -1.88
NDSN: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NDSN равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.94
IEX
NDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и NDSN

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что сопоставимо с доходностью NDSN в 1.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation
1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
NDSN
Nordson Corporation
1.60%1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%

Просадки

Сравнение просадок IEX и NDSN

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.72%
-31.63%
IEX
NDSN

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и NDSN

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 14.18%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 17.57%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
17.57%
IEX
NDSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию