PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IEX с NDSN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IEX и NDSN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности IEX и NDSN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Nordson Corporation (NDSN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8,365.06%
4,905.61%
IEX
NDSN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

0.07

NDSN:

-0.74

Коэф-т Сортино

IEX:

0.25

NDSN:

-0.88

Коэф-т Омега

IEX:

1.03

NDSN:

0.88

Коэф-т Кальмара

IEX:

0.06

NDSN:

-0.69

Коэф-т Мартина

IEX:

0.12

NDSN:

-1.70

Индекс Язвы

IEX:

11.97%

NDSN:

10.04%

Дневная вол-ть

IEX:

20.74%

NDSN:

23.22%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

NDSN:

-73.62%

Текущая просадка

IEX:

-12.77%

NDSN:

-24.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$16.82B

NDSN:

$12.81B

EPS

IEX:

$6.44

NDSN:

$8.11

Цена/прибыль

IEX:

34.50

NDSN:

27.62

PEG коэффициент

IEX:

2.32

NDSN:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$3.19B

NDSN:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.41B

NDSN:

$1.49B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$832.20M

NDSN:

$776.30M

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у NDSN с доходностью -19.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEX имеют среднегодовую доходность 11.97%, а акции NDSN немного отстают с 11.42%.


IEX

С начала года

-0.91%

1 месяц

-4.81%

6 месяцев

5.48%

1 год

0.48%

5 лет

5.62%

10 лет

11.97%

NDSN

С начала года

-19.96%

1 месяц

-16.96%

6 месяцев

-9.06%

1 год

-18.42%

5 лет

5.98%

10 лет

11.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IEX c NDSN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.07-0.74
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.25-0.88
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.030.88
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.06-0.69
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.12-1.70
IEX
NDSN

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа NDSN равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и NDSN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.07
-0.74
IEX
NDSN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и NDSN

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности NDSN в 1.02%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IEX
IDEX Corporation
1.28%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%1.21%
NDSN
Nordson Corporation
1.02%1.01%0.98%0.71%0.77%0.90%1.09%0.78%0.91%1.43%1.03%0.89%

Просадки

Сравнение просадок IEX и NDSN

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и NDSN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.77%
-24.38%
IEX
NDSN

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и NDSN

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 6.83%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.83%
10.46%
IEX
NDSN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и NDSN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab