PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEX с GGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEX с GGG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Graco Inc. (GGG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или GGG.

Корреляция

Корреляция между IEX и GGG составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEX и GGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Graco Inc. (GGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,849.10%
25,676.50%
IEX
GGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.87

GGG:

-0.33

Коэф-т Сортино

IEX:

-1.13

GGG:

-0.31

Коэф-т Омега

IEX:

0.85

GGG:

0.96

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.69

GGG:

-0.36

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.69

GGG:

-0.89

Индекс Язвы

IEX:

13.84%

GGG:

8.52%

Дневная вол-ть

IEX:

26.90%

GGG:

22.92%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

GGG:

-68.77%

Текущая просадка

IEX:

-28.39%

GGG:

-13.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$12.63B

GGG:

$13.28B

EPS

IEX:

$6.67

GGG:

$2.82

Коэффициент P/E

IEX:

25.06

GGG:

28.00

Коэффициент PEG

IEX:

1.58

GGG:

2.56

Коэффициент P/S

IEX:

3.86

GGG:

6.28

Коэффициент P/B

IEX:

3.33

GGG:

5.14

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$2.47B

GGG:

$2.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.09B

GGG:

$1.13B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$661.00M

GGG:

$629.36M

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -16.70%, что значительно ниже, чем у GGG с доходностью -3.85%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям GGG по среднегодовой доходности: 10.00% против 14.74% соответственно.

IEX

С начала года

-16.70%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

-14.32%

1 год

-21.63%

5 лет

3.84%

10 лет

10.00%

GGG

С начала года

-3.85%

1 месяц

-4.12%

6 месяцев

-1.58%

1 год

-8.75%

5 лет

13.96%

10 лет

14.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и GGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
GGG
Ранг риск-скорректированной доходности GGG, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGG, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGG, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c GGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Graco Inc. (GGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEX: -0.87
GGG: -0.33
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEX: -1.13
GGG: -0.31
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEX: 0.85
GGG: 0.96
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEX: -0.69
GGG: -0.36
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEX: -1.69
GGG: -0.89

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа GGG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и GGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.87
-0.33
IEX
GGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и GGG

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности GGG в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation		1.59%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
GGG
Graco Inc.		1.32%1.21%1.08%1.25%0.93%0.97%1.23%1.27%2.65%1.59%1.67%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IEX и GGG

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки GGG в -68.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и GGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.39%
-13.61%
IEX
GGG

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и GGG

IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 14.19% по сравнению с Graco Inc. (GGG) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
11.99%
IEX
GGG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и GGG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Graco Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию