PortfoliosLab logo
Сравнение IEX с HON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IEX и HON составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEX и HON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,817.51%
3,131.70%
IEX
HON

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.91

HON:

0.16

Коэф-т Сортино

IEX:

-1.20

HON:

0.38

Коэф-т Омега

IEX:

0.84

HON:

1.05

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.73

HON:

0.17

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.88

HON:

0.50

Индекс Язвы

IEX:

13.06%

HON:

7.36%

Дневная вол-ть

IEX:

26.71%

HON:

23.58%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

HON:

-71.79%

Текущая просадка

IEX:

-28.72%

HON:

-15.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$13.07B

HON:

$128.11B

EPS

IEX:

$6.64

HON:

$8.71

Коэффициент P/E

IEX:

26.05

HON:

22.87

Коэффициент PEG

IEX:

1.63

HON:

2.14

Коэффициент P/S

IEX:

4.00

HON:

3.33

Коэффициент P/B

IEX:

3.44

HON:

6.94

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$2.47B

HON:

$29.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.09B

HON:

$11.16B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$661.00M

HON:

$7.01B

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у HON с доходностью -11.36%. За последние 10 лет акции IEX превзошли акции HON по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.96% соответственно.


IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

HON

С начала года

-11.36%

1 месяц

-7.01%

6 месяцев

-3.26%

1 год

5.14%

5 лет

9.59%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и HON

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

HON
Ранг риск-скорректированной доходности HON, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HON, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c HON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEX: -0.91
HON: 0.16
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEX: -1.20
HON: 0.38
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEX: 0.84
HON: 1.05
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEX: -0.73
HON: 0.17
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEX: -1.88
HON: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа HON равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и HON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.16
IEX
HON

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и HON

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности HON в 2.22%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation
1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
HON
Honeywell International Inc
2.22%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEX и HON

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки HON в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и HON. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.72%
-15.16%
IEX
HON

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и HON

IDEX Corporation (IEX) и Honeywell International Inc (HON) имеют волатильность 14.18% и 14.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
14.67%
IEX
HON

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и HON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Honeywell International Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию