PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IEX с HUBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности IEX и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность 34.58%, что значительно выше, чем у HUBB с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям HUBB по среднегодовой доходности: 11.43% против 19.55% соответственно.


IEX

1 день
-0.38%
1 месяц
5.58%
6 месяцев
12.42%
С начала года
34.58%
1 год
48.61%
3 года*
3.79%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.43%
Всё время*
12.64%

HUBB

1 день
2.26%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
6.03%
С начала года
16.31%
1 год
21.54%
3 года*
20.62%
5 лет*
22.63%
10 лет*
19.55%
Всё время*
19.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$402.10M$292.29M$320.73M
$200.31M$171.11M$157.51M

Сравнение доходности по годам IEX и HUBB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEX
IDEX Corporation
34.58%-13.69%-2.35%-3.80%-2.22%19.82%17.22%37.94%-3.16%48.53%
HUBB
Hubbell Incorporated
16.31%7.43%28.94%42.40%15.08%35.60%8.89%52.88%-24.61%18.83%

Correlation

The correlation between IEX and HUBB is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г.

0.60

The correlation between IEX and HUBB has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$17.47B

HUBB:

$27.13B

EPS

IEX:

$6.96

HUBB:

$22.49

Коэффициент P/E

IEX:

34.05

HUBB:

22.84

Коэффициент PEG

IEX:

10.05

HUBB:

0.96

Коэффициент P/S

IEX:

4.93

HUBB:

3.31

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$3.59B

HUBB:

$6.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.60B

HUBB:

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$904.40M

HUBB:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


IDEX Corporation

Hubbell Incorporated

Доходность на риск

IEX vs. HUBB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IEX
Ранг доходности на риск IEX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX: 9292
Ранг коэф-та Мартина

HUBB
Ранг доходности на риск HUBB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUBB: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IEX c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IEXHUBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.14

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

1.25

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.17

2.75

+8.42

IEX vs. HUBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа HUBB равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEX и HUBB

Максимальная просадка IEX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и HUBB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IEXHUBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.60%

-41.63%

-39.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-17.36%

+2.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.60%

-32.65%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-32.65%

-1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-41.63%

+6.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.66%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-7.48%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

7.85%

-3.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и HUBB

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 5.63%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IEXHUBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

10.26%

-4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

25.49%

-8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.18%

31.64%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.08%

29.83%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.22%

29.13%

-4.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и HUBB

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности HUBB в 1.09%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUBB
Hubbell Incorporated
1.09%1.21%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%
IEX
IDEX Corporation
1.22%1.58%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEX и HUBB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEX Corporation и Hubbell Incorporated.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

IEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 426.80M при выручке в 920.60M, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.

HUBB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о валовой прибыли в 613.00M при выручке в 1.71B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

IEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 199.90M при выручке в 920.60M, что соответствует операционной рентабельности 21.7%.

HUBB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила об операционной прибыли в 348.60M при выручке в 1.71B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.

IEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 143.40M при выручке в 920.60M, что соответствует чистой рентабельности 15.6%.

HUBB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Hubbell Incorporated сообщила о чистой прибыли в 240.40M при выручке в 1.71B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.


Часто задаваемые вопросы


IEX and HUBB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUBB has higher volatility (10.26%) compared to IEX (5.63%). In terms of maximum drawdown, IEX dropped -81.60% vs HUBB's -41.63%.

IEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEX и HUBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор