PortfoliosLab logo
Сравнение IEX с HUBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IEX и HUBB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IEX и HUBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Hubbell Incorporated (HUBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
150.43%
334.45%
IEX
HUBB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.91

HUBB:

-0.24

Коэф-т Сортино

IEX:

-1.20

HUBB:

-0.10

Коэф-т Омега

IEX:

0.84

HUBB:

0.99

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.73

HUBB:

-0.26

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.88

HUBB:

-0.64

Индекс Язвы

IEX:

13.06%

HUBB:

13.25%

Дневная вол-ть

IEX:

26.71%

HUBB:

35.09%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

HUBB:

-41.63%

Текущая просадка

IEX:

-28.72%

HUBB:

-23.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$13.07B

HUBB:

$19.30B

EPS

IEX:

$6.64

HUBB:

$14.36

Коэффициент P/E

IEX:

26.05

HUBB:

25.06

Коэффициент PEG

IEX:

1.63

HUBB:

2.05

Коэффициент P/S

IEX:

4.00

HUBB:

3.43

Коэффициент P/B

IEX:

3.44

HUBB:

5.90

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$2.47B

HUBB:

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.09B

HUBB:

$1.46B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$661.00M

HUBB:

$1.01B

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у HUBB с доходностью -13.79%.


IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

HUBB

С начала года

-13.79%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

-18.52%

1 год

-10.58%

5 лет

26.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и HUBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

HUBB
Ранг риск-скорректированной доходности HUBB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUBB, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUBB, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUBB, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c HUBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Hubbell Incorporated (HUBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEX: -0.91
HUBB: -0.24
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEX: -1.20
HUBB: -0.10
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEX: 0.84
HUBB: 0.99
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEX: -0.73
HUBB: -0.26
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEX: -1.88
HUBB: -0.64

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа HUBB равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и HUBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.24
IEX
HUBB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и HUBB

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности HUBB в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation
1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
HUBB
Hubbell Incorporated
1.41%1.19%1.39%1.82%1.92%2.37%2.32%3.17%2.12%2.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEX и HUBB

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки HUBB в -41.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и HUBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.72%
-23.29%
IEX
HUBB

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и HUBB

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 14.18%, в то время как у Hubbell Incorporated (HUBB) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
15.52%
IEX
HUBB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и HUBB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Hubbell Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию