PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEX с XYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IEX с XYL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IEX (IDEX Corporation) and XYL (Xylem Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Industrial Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, IEX returned 11.21%/yr vs 10.55%/yr for XYL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IEX и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность 21.89%, что значительно выше, чем у XYL с доходностью -18.86%. За последние 10 лет акции IEX превзошли акции XYL по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.55% соответственно.

IEX

1 день
1.51%
1 месяц
0.83%
С начала года
21.89%
6 месяцев
21.71%
1 год
20.12%
3 года*
2.48%
5 лет*
0.36%
10 лет*
11.21%

XYL

1 день
-0.54%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-18.86%
6 месяцев
-21.57%
1 год
-12.61%
3 года*
2.69%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEX и XYL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEX
IDEX Corporation		21.89%-13.69%-2.35%-3.80%-2.22%19.82%17.22%37.94%-3.16%48.53%
XYL
Xylem Inc.		-18.86%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%30.90%19.59%-1.01%39.50%

Correlation

The correlation between IEX and XYL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г.

0.66

The correlation between IEX and XYL shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$16.02B

XYL:

$26.69B

EPS

IEX:

$6.77

XYL:

$4.02

Коэффициент P/E

IEX:

31.82

XYL:

27.26

Коэффициент PEG

IEX:

9.39

XYL:

1.72

Коэффициент P/S

IEX:

4.58

XYL:

3.84

Коэффициент P/B

IEX:

3.96

XYL:

2.43

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$3.53B

XYL:

$6.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.57B

XYL:

$2.71B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$885.40M

XYL:

$1.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEX Corporation

Xylem Inc.

Часто сравнивают с IEX:
IEX с ETNIEX с GGGIEX с CMIIEX с HONIEX с NDSNIEX с HUBBIEX с PNR
Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRSXYL с VOO

Доходность на риск

IEX vs. XYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEX
Ранг доходности на риск IEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEX c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEXXYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
-0.52

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
-0.62

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.92

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.42

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

-0.99

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEX vs. XYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа XYL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEXXYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.52

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.02

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.39

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.47

-0.33

Просадки

Сравнение просадок IEX и XYL

Максимальная просадка IEX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и XYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEXXYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.60%

-46.69%

-34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-30.04%

+14.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.60%

-30.04%

-4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-46.69%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-46.69%

+11.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.57%

-27.55%

+17.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-10.37%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

12.74%

-4.96%

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и XYL

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 5.83%, в то время как у Xylem Inc. (XYL) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEXXYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

6.33%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

19.01%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.76%

24.24%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.02%

26.04%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

27.28%

-3.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и XYL

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности XYL в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEX
IDEX Corporation		1.33%1.58%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
886.90M
0
(IEX) Общая выручка
(XYL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

IEX and XYL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYL has higher volatility (6.33%) compared to IEX (5.83%). In terms of maximum drawdown, IEX dropped -81.60% vs XYL's -46.69%.

IEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEX и XYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор