PortfoliosLab logo
Сравнение IEX с XYL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IEX и XYL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IEX и XYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Xylem Inc. (XYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
503.77%
473.77%
IEX
XYL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.91

XYL:

-0.40

Коэф-т Сортино

IEX:

-1.20

XYL:

-0.39

Коэф-т Омега

IEX:

0.84

XYL:

0.95

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.73

XYL:

-0.35

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.88

XYL:

-0.81

Индекс Язвы

IEX:

13.06%

XYL:

12.56%

Дневная вол-ть

IEX:

26.71%

XYL:

25.48%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

XYL:

-46.69%

Текущая просадка

IEX:

-28.72%

XYL:

-19.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$13.07B

XYL:

$28.25B

EPS

IEX:

$6.64

XYL:

$3.65

Коэффициент P/E

IEX:

26.05

XYL:

31.81

Коэффициент PEG

IEX:

1.63

XYL:

2.21

Коэффициент P/S

IEX:

4.00

XYL:

3.30

Коэффициент P/B

IEX:

3.44

XYL:

2.64

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$2.47B

XYL:

$6.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.09B

XYL:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$661.00M

XYL:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у XYL с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям XYL по среднегодовой доходности: 9.98% против 13.69% соответственно.


IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

XYL

С начала года

0.38%

1 месяц

-4.85%

6 месяцев

-10.45%

1 год

-11.33%

5 лет

11.77%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и XYL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

XYL
Ранг риск-скорректированной доходности XYL, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c XYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Xylem Inc. (XYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEX: -0.91
XYL: -0.40
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEX: -1.20
XYL: -0.39
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEX: 0.84
XYL: 0.95
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEX: -0.73
XYL: -0.35
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEX: -1.88
XYL: -0.81

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа XYL равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и XYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.40
IEX
XYL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и XYL

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности XYL в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation
1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
XYL
Xylem Inc.
1.27%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.55%1.34%

Просадки

Сравнение просадок IEX и XYL

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что больше максимальной просадки XYL в -46.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и XYL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.72%
-19.56%
IEX
XYL

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и XYL

IDEX Corporation (IEX) имеет более высокую волатильность в 14.18% по сравнению с Xylem Inc. (XYL) с волатильностью 13.33%. Это указывает на то, что IEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
13.33%
IEX
XYL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и XYL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Xylem Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию