PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEX с ETN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEX с ETN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Eaton Corporation plc (ETN).

Доходность

Сравнение доходности IEX и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEX и ETN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEX
IDEX Corporation		8.28%-13.69%-2.35%-3.80%-2.22%19.82%17.22%37.94%-3.16%48.53%
ETN
Eaton Corporation plc		15.13%-2.79%39.51%56.22%-7.18%46.70%29.88%42.76%-10.04%21.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$14.36B

ETN:

$142.39B

EPS

IEX:

$6.42

ETN:

$10.47

Коэффициент P/E

IEX:

29.89

ETN:

34.93

Коэффициент PEG

IEX:

8.82

ETN:

1.90

Коэффициент P/S

IEX:

4.18

ETN:

5.20

Коэффициент P/B

IEX:

3.57

ETN:

7.31

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$3.46B

ETN:

$27.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.54B

ETN:

$10.32B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$849.70M

ETN:

$5.90B

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность 8.28%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 10.01% против 21.98% соответственно.

IEX

1 день
1.28%
1 месяц
-9.25%
С начала года
8.28%
6 месяцев
17.92%
1 год
7.63%
3 года*
-4.70%
5 лет*
-0.75%
10 лет*
10.01%

ETN

1 день
2.21%
1 месяц
-2.84%
С начала года
15.13%
6 месяцев
-1.64%
1 год
33.74%
3 года*
30.52%
5 лет*
23.26%
10 лет*
21.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IDEX Corporation

Eaton Corporation plc

Часто сравнивают с IEX:
IEX с GGGIEX с XYLIEX с HONIEX с NDSNIEX с CMIIEX с HUBBIEX с PNR
Часто сравнивают с ETN:
ETN с PHETN с SPYETN с ABBNYETN с ROKETN с DDETN с SBGSYETN с ACN

Доходность на риск

IEX vs. ETN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEX
Ранг доходности на риск IEX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг доходности на риск ETN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEX c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEXETNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.99

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.51

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

1.89

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

4.21

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEX vs. ETN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEXETNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.99

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.80

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.74

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.41

-0.28

Корреляция

Корреляция между IEX и ETN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и ETN

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ETN в 1.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEX
IDEX Corporation		1.48%1.58%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%
ETN
Eaton Corporation plc		1.15%1.31%1.13%1.43%2.06%1.76%1.88%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%

Просадки

Сравнение просадок IEX и ETN

Максимальная просадка IEX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и ETN.

Загрузка...

Показатели просадок

IEXETNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.60%

-68.95%

-12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-19.14%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.60%

-34.46%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-44.55%

+9.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.66%

-7.42%

-12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-14.93%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.20%

8.58%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и ETN

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 7.88%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEXETNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

10.43%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.25%

23.39%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.60%

34.38%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.75%

29.21%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.10%

29.65%

-5.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
899.10M
7.06B
(IEX) Общая выручка
(ETN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IEX и ETN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности IDEX Corporation и Eaton Corporation plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
43.1%
36.8%
Активы портфеля
IEX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.10M при выручке в 899.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.

ETN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 2.60B при выручке в 7.06B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

IEX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.10M при выручке в 899.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.

ETN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 7.06B, что соответствует операционной рентабельности 19.5%.

IEX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 899.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.

ETN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Eaton Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.06B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.