PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IEX с ETN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IEX с ETN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Eaton Corporation plc (ETN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или ETN.

Корреляция

Корреляция между IEX и ETN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEX и ETN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Eaton Corporation plc (ETN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,817.51%
10,166.24%
IEX
ETN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.91

ETN:

-0.17

Коэф-т Сортино

IEX:

-1.20

ETN:

0.03

Коэф-т Омега

IEX:

0.84

ETN:

1.00

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.73

ETN:

-0.19

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.88

ETN:

-0.48

Индекс Язвы

IEX:

13.06%

ETN:

13.46%

Дневная вол-ть

IEX:

26.71%

ETN:

38.42%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

ETN:

-68.95%

Текущая просадка

IEX:

-28.72%

ETN:

-23.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$13.07B

ETN:

$113.15B

EPS

IEX:

$6.64

ETN:

$9.50

Коэффициент P/E

IEX:

26.05

ETN:

30.40

Коэффициент PEG

IEX:

1.63

ETN:

2.41

Коэффициент P/S

IEX:

4.00

ETN:

4.55

Коэффициент P/B

IEX:

3.44

ETN:

6.12

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$2.47B

ETN:

$18.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.09B

ETN:

$7.28B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$661.00M

ETN:

$4.38B

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у ETN с доходностью -12.65%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям ETN по среднегодовой доходности: 9.98% против 18.54% соответственно.

IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

ETN

С начала года

-12.65%

1 месяц

2.82%

6 месяцев

-15.62%

1 год

-9.79%

5 лет

31.15%

10 лет

18.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и ETN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
ETN
Ранг риск-скорректированной доходности ETN, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETN, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c ETN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Eaton Corporation plc (ETN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEX: -0.91
ETN: -0.17
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEX: -1.20
ETN: 0.03
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEX: 0.84
ETN: 1.00
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEX: -0.73
ETN: -0.19
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEX: -1.88
ETN: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа ETN равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и ETN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
-0.17
IEX
ETN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и ETN

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности ETN в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation		1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
ETN
Eaton Corporation plc		1.34%1.13%1.43%2.06%1.76%2.43%3.00%3.85%3.04%3.40%4.23%2.88%

Просадки

Сравнение просадок IEX и ETN

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки ETN в -68.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и ETN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.72%
-23.22%
IEX
ETN

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и ETN

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 14.18%, в то время как у Eaton Corporation plc (ETN) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
19.30%
IEX
ETN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и ETN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Eaton Corporation plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию