Сравнение IEX с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Cummins Inc. (CMI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEX или CMI.
Доходность
Сравнение доходности IEX и CMI
Доходность по периодам
С начала года, IEX показывает доходность 4.09%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 53.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEX имеют среднегодовую доходность 12.67%, а акции CMI немного отстают с 12.36%.
IEX
4.09%
6.60%
3.04%
13.80%
8.09%
12.67%
CMI
53.44%
8.19%
27.26%
65.49%
17.87%
12.36%
Фундаментальные показатели
| IEX | CMI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.89B | $49.52B |
| EPS | $6.45 | $15.27 |
| Цена/прибыль | 34.59 | 23.64 |
| PEG коэффициент | 2.33 | 0.72 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.19B | $34.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.41B | $8.41B |
| EBITDA (12 мес.) | $832.20M | $4.44B |
Основные характеристики
| IEX | CMI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 3.74 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 1.31 | 15.36 |
| Индекс Язвы | 11.77% | 4.25% |
| Дневная вол-ть | 20.31% | 24.29% |
| Макс. просадка | -58.67% | -75.66% |
| Текущая просадка | -8.36% | -1.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между IEX и CMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEX c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и CMI
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности CMI в 1.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.21% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% | 1.37% | 1.21% |
CMI Cummins Inc. | 1.44% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% | 1.95% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и CMI
Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и CMI
IDEX Corporation (IEX) и Cummins Inc. (CMI) имеют волатильность 9.96% и 9.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности