PortfoliosLab logo
Сравнение IEX с CMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IEX и CMI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IEX и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IDEX Corporation (IEX) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%16,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,817.51%
11,769.51%
IEX
CMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IEX:

-0.91

CMI:

0.08

Коэф-т Сортино

IEX:

-1.20

CMI:

0.33

Коэф-т Омега

IEX:

0.84

CMI:

1.04

Коэф-т Кальмара

IEX:

-0.73

CMI:

0.08

Коэф-т Мартина

IEX:

-1.88

CMI:

0.26

Индекс Язвы

IEX:

13.06%

CMI:

9.05%

Дневная вол-ть

IEX:

26.71%

CMI:

30.49%

Макс. просадка

IEX:

-58.67%

CMI:

-75.66%

Текущая просадка

IEX:

-28.72%

CMI:

-23.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IEX:

$13.07B

CMI:

$40.49B

EPS

IEX:

$6.64

CMI:

$28.36

Коэффициент P/E

IEX:

26.05

CMI:

10.34

Коэффициент PEG

IEX:

1.63

CMI:

2.27

Коэффициент P/S

IEX:

4.00

CMI:

1.19

Коэффициент P/B

IEX:

3.44

CMI:

3.93

Общая выручка (12 мес.)

IEX:

$2.47B

CMI:

$25.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

IEX:

$1.09B

CMI:

$6.37B

EBITDA (12 мес.)

IEX:

$661.00M

CMI:

$3.76B

Доходность по периодам

С начала года, IEX показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью -15.47%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 9.98% против 10.90% соответственно.


IEX

С начала года

-17.08%

1 месяц

-5.94%

6 месяцев

-14.43%

1 год

-20.57%

5 лет

3.27%

10 лет

9.98%

CMI

С начала года

-15.47%

1 месяц

-9.33%

6 месяцев

-10.04%

1 год

2.92%

5 лет

17.11%

10 лет

10.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IEX и CMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IEX
Ранг риск-скорректированной доходности IEX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

CMI
Ранг риск-скорректированной доходности CMI, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IEX c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IEX, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IEX: -0.91
CMI: 0.08
Коэффициент Сортино IEX, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IEX: -1.20
CMI: 0.33
Коэффициент Омега IEX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IEX: 0.84
CMI: 1.04
Коэффициент Кальмара IEX, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IEX: -0.73
CMI: 0.08
Коэффициент Мартина IEX, с текущим значением в -1.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IEX: -1.88
CMI: 0.26

Показатель коэффициента Шарпа IEX на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEX и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91
0.08
IEX
CMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEX и CMI

Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности CMI в 2.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IEX
IDEX Corporation
1.60%1.29%1.16%1.02%0.90%1.00%1.12%1.31%1.10%1.49%1.62%1.37%
CMI
Cummins Inc.
2.43%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%1.95%

Просадки

Сравнение просадок IEX и CMI

Максимальная просадка IEX за все время составила -58.67%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и CMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.72%
-23.68%
IEX
CMI

Волатильность

Сравнение волатильности IEX и CMI

Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 14.18%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.18%
17.47%
IEX
CMI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IEX и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию