Сравнение IEX с CMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IDEX Corporation (IEX) и Cummins Inc. (CMI).
Доходность
Сравнение доходности IEX и CMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEX и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 8.28% | -13.69% | -2.35% | -3.80% | -2.22% | 19.82% | 17.22% | 37.94% | -3.16% | 48.53% |
CMI Cummins Inc. | 8.13% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Фундаментальные показатели
IEX:
$14.36B
CMI:
$76.46B
IEX:
$6.42
CMI:
$20.50
IEX:
29.89
CMI:
26.83
IEX:
8.82
CMI:
0.30
IEX:
4.18
CMI:
2.27
IEX:
3.57
CMI:
6.19
IEX:
$3.46B
CMI:
$33.67B
IEX:
$1.54B
CMI:
$8.52B
IEX:
$849.70M
CMI:
$5.06B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IEX показывает доходность 8.28%, а CMI немного ниже – 8.13%. За последние 10 лет акции IEX уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 10.01% против 20.59% соответственно.
IEX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -9.25%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 7.63%
- 3 года*
- -4.70%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- 10.01%
CMI
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 8.13%
- 6 месяцев
- 30.54%
- 1 год
- 77.68%
- 3 года*
- 35.10%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEX vs. CMI — Ранг доходности на риск
IEX
CMI
Сравнение IEX c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IDEX Corporation (IEX) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEX | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 2.29 | -2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.89 | -2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 4.77 | -4.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 15.91 | -15.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEX | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 2.29 | -2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.71 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IEX и CMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEX и CMI
Дивидендная доходность IEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности CMI в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEX IDEX Corporation | 1.48% | 1.58% | 1.29% | 1.16% | 1.02% | 0.90% | 1.00% | 1.12% | 1.31% | 1.10% | 1.49% | 1.62% |
CMI Cummins Inc. | 1.42% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок IEX и CMI
Максимальная просадка IEX за все время составила -81.60%, что больше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEX и CMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEX | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.60% | -75.66% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.02% | -16.52% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.60% | -30.48% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.52% | -44.05% | +8.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.66% | -8.87% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -22.31% | +10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.20% | 4.95% | +4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEX и CMI
Текущая волатильность для IDEX Corporation (IEX) составляет 7.88%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 10.83%. Это указывает на то, что IEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEX | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 10.83% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.25% | 25.18% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.60% | 34.07% | -5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.75% | 27.10% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 27.88% | -3.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IEX и CMI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели IDEX Corporation и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IEX и CMI
IEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о валовой прибыли в 387.10M при выручке в 899.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
CMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.95B при выручке в 8.54B, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
IEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила об операционной прибыли в 163.10M при выручке в 899.10M, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 670.00M при выручке в 8.54B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
IEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., IDEX Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.30M при выручке в 899.10M, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.
CMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 8.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.