Сравнение PNNT с IIPR
PNNT (PennantPark Investment Corporation) and IIPR (Innovative Industrial Properties, Inc.) are both stocks. PNNT operates in Asset Management (Financial Services), while IIPR operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 5 years, PNNT returned 0.83%/yr vs -13.57%/yr for IIPR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и IIPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -29.84%, что значительно ниже, чем у IIPR с доходностью 32.69%.
PNNT
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -29.84%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -33.82%
- 3 года*
- 0.38%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 7.07%
IIPR
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 10.12%
- С начала года
- 32.69%
- 6 месяцев
- 15.09%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- -13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PNNT и IIPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -29.84% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 32.69% | -18.40% | -28.55% | 8.78% | -59.02% | 47.49% | 151.33% | 72.52% | 43.88% | 82.30% |
Correlation
The correlation between PNNT and IIPR is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between PNNT and IIPR shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PNNT:
$302.41
IIPR:
$4.14
PNNT:
0.01
IIPR:
14.62
PNNT:
2.20
IIPR:
6.51
PNNT:
$85.01M
IIPR:
$263.23M
PNNT:
$24.12M
IIPR:
$195.78M
PNNT:
$16.10M
IIPR:
$210.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. IIPR — Ранг доходности на риск
PNNT
IIPR
Сравнение PNNT c IIPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | IIPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.14 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 1.09 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | 2.65 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и IIPR
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, примерно равная максимальной просадке IIPR в -78.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и IIPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -78.42% | -3.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -21.29% | -21.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -62.92% | +20.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -78.42% | +35.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.28% | -68.14% | +27.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -37.34% | +22.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.58% | 8.73% | +11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и IIPR
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 9.97% по сравнению с Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | IIPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 9.13% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 30.31% | -6.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.06% | 41.56% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 41.71% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.76% | 48.46% | -15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и IIPR
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 24.94%, что больше доходности IIPR в 12.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. | 12.56% | 16.05% | 11.28% | 7.16% | 7.01% | 2.18% | 2.44% | 3.73% | 1.87% | 1.70% | 0.00% | 0.00% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 24.94% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PNNT и IIPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PennantPark Investment Corporation и Innovative Industrial Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PNNT and IIPR have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.97%) compared to IIPR (9.13%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs IIPR's -78.42%.
IIPR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и IIPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор