PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBD с AGNCN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с AGNCN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и AGNC Investment Corp. (AGNCN).

Доходность

Сравнение доходности GSBD и AGNCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBD и AGNCN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		-1.82%-8.81%-6.24%20.97%-20.13%10.85%0.71%26.36%-9.44%2.53%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		0.60%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%9.80%5.20%6.32%

Фундаментальные показатели

EPS

GSBD:

$1.15

AGNCN:

$1.58

Коэффициент P/E

GSBD:

7.62

AGNCN:

15.71

Коэффициент PEG

GSBD:

0.17

AGNCN:

0.04

Коэффициент P/S

GSBD:

3.48

AGNCN:

13.67

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$291.45M

AGNCN:

$1.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$180.94M

AGNCN:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$173.42M

AGNCN:

$4.52B

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -1.82%, что значительно ниже, чем у AGNCN с доходностью 0.60%.

GSBD

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.54%
С начала года
-1.82%
6 месяцев
-5.29%
1 год
-10.85%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
3.01%

AGNCN

1 день
0.96%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.02%
3 года*
12.59%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs BDC, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с NMFCGSBD с SPY
Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с AGNCAGNCN с JEPQAGNCN с VOOAGNCN с AGNCMAGNCN с PFFAAGNCN с TLTAGNCN с ZROZ

Доходность на риск

GSBD vs. AGNCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBD c AGNCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBDAGNCNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.51

0.99

-1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.58

1.42

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

1.50

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.92

7.49

-8.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBD vs. AGNCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа AGNCN равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и AGNCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBDAGNCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

0.99

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.94

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.37

-0.25

Корреляция

Корреляция между GSBD и AGNCN составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и AGNCN

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности AGNCN в 9.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		19.98%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.60%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и AGNCN

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и AGNCN.

Загрузка...

Показатели просадок

GSBDAGNCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-53.34%

-9.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-4.79%

-13.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-13.62%

-15.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.64%

-1.62%

-24.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-2.28%

-9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

0.96%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и AGNCN

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNCN) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSBDAGNCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

1.84%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

3.45%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

7.10%

+14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.77%

9.54%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.75%

23.17%

+7.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и AGNCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.81M
1.26B
(GSBD) Общая выручка
(AGNCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию