Сравнение GSBD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBD и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBD и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -1.82% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.01% против 14.06% соответственно.
GSBD
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 3.01%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. SPY — Ранг доходности на риск
GSBD
SPY
Сравнение GSBD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.96 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | 1.49 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.53 | -2.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 7.27 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.96 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.70 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.79 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GSBD и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и SPY
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.98% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и SPY
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -55.19% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -12.05% | -6.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -24.50% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -33.72% | -28.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -5.53% | -20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -9.09% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 2.54% | +8.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и SPY
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBD | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 5.35% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 9.50% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 19.06% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.06% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 17.92% | +12.83% |