Сравнение GSBD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или SPY.
Основные характеристики
| GSBD | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.02% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 32.46% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 3.31% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 14.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.25 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 14.89% | 11.48% |
| Макс. просадка | -62.67% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.80% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между GSBD и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и SPY
С начала года, GSBD показывает доходность 8.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и SPY
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 11.72% | 12.29% | 13.12% | 10.16% | 9.34% | 8.39% | 9.71% | 8.05% | 7.59% | 9.40% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и SPY
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и SPY
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.