Сравнение GSBD с TSLX
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, TSLX in Asset Management. Over the past 10 years, GSBD returned 3.59%/yr vs 11.10%/yr for TSLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и TSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -20.04%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям TSLX по среднегодовой доходности: 3.59% против 11.10% соответственно.
GSBD
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- -2.19%
- 3 года*
- 1.51%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 3.59%
TSLX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -20.04%
- 6 месяцев
- -18.34%
- 1 год
- -20.73%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 4.33%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам GSBD и TSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 5.68% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -20.04% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
Correlation
The correlation between GSBD and TSLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г. | 0.54 |
The correlation between GSBD and TSLX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSBD:
$1.06B
TSLX:
$1.56B
GSBD:
$0.98
TSLX:
$436.19
GSBD:
9.63
TSLX:
0.04
GSBD:
0.21
TSLX:
0.05
GSBD:
3.78
TSLX:
0.02
GSBD:
0.77
TSLX:
0.00
GSBD:
$286.69M
TSLX:
$91.48B
GSBD:
$141.38M
TSLX:
$215.15M
GSBD:
$164.11M
TSLX:
$192.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. TSLX — Ранг доходности на риск
GSBD
TSLX
Сравнение GSBD c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSBD | TSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.87 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.72 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.32 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSBD и TSLX
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и TSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBD | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -50.27% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -28.83% | +10.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -28.83% | -0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -28.83% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -50.27% | -12.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -27.78% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -9.14% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.40% | 15.68% | -3.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и TSLX
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.21%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBD | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.60% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.59% | 20.85% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 24.67% | -4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 19.43% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 21.50% | +9.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и TSLX
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.03%, что больше доходности TSLX в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 18.03% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.46% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и TSLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBD и TSLX
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TSLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TSLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 91.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
TSLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sixth Street Specialty Lending, Inc. сообщила о чистой прибыли в 41.05B при выручке в 91.19B, что соответствует чистой рентабельности 45.0%.
Часто задаваемые вопросы
GSBD and TSLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (7.60%) compared to GSBD (6.21%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs TSLX's -50.27%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBD и TSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор