Сравнение GSBD с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или BIZD.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и BIZD
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью 13.01%.
GSBD
-3.74%
-4.24%
-9.88%
-2.25%
2.09%
N/A
BIZD
13.01%
1.58%
3.38%
17.55%
11.51%
8.66%
Основные характеристики
| GSBD | BIZD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 2.17 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 2.00 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 7.43 |
| Индекс Язвы | 6.38% | 2.36% |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 10.96% |
| Макс. просадка | -62.67% | -55.47% |
| Текущая просадка | -14.72% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSBD и BIZD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и BIZD
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности BIZD в 11.05%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.98% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 11.05% | 10.97% | 11.22% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% | 8.51% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и BIZD
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и BIZD
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.