PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSBD с BIZD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSBD с BIZD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).

BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или BIZD.

Корреляция

Корреляция между GSBD и BIZD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSBD и BIZD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBD:

-0.91

BIZD:

0.25

Коэф-т Сортино

GSBD:

-1.23

BIZD:

0.45

Коэф-т Омега

GSBD:

0.84

BIZD:

1.07

Коэф-т Кальмара

GSBD:

-0.64

BIZD:

0.23

Коэф-т Мартина

GSBD:

-1.40

BIZD:

0.85

Индекс Язвы

GSBD:

13.48%

BIZD:

5.31%

Дневная вол-ть

GSBD:

20.09%

BIZD:

18.04%

Макс. просадка

GSBD:

-62.67%

BIZD:

-55.47%

Текущая просадка

GSBD:

-20.30%

BIZD:

-8.14%

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у BIZD с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 3.72% против 9.00% соответственно.

GSBD

С начала года

-4.05%

1 месяц

6.90%

6 месяцев

-5.67%

1 год

-18.21%

5 лет

5.38%

10 лет

3.72%

BIZD

С начала года

-1.56%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

3.05%

1 год

4.49%

5 лет

20.29%

10 лет

9.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBD и BIZD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
BIZD
Ранг риск-скорректированной доходности BIZD, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIZD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIZD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIZD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIZD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBD c BIZD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа BIZD равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и BIZD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и BIZD

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.41%, что больше доходности BIZD в 11.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.41%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%0.00%
BIZD
VanEck Vectors BDC Income ETF		11.23%10.94%10.97%11.22%8.14%10.39%9.13%10.88%9.13%8.51%9.12%8.51%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и BIZD

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BIZD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и BIZD

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 6.68% по сравнению с VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...