Сравнение GSBD с BIZD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD).
BIZD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 11 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GSBD и BIZD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBD и BIZD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -1.82% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | -11.26% | -4.96% | 15.63% | 27.02% | -8.51% | 36.25% | -7.12% | 30.87% | -6.88% | 0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у BIZD с доходностью -11.26%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям BIZD по среднегодовой доходности: 3.01% против 7.53% соответственно.
GSBD
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 3.01%
BIZD
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -11.26%
- 6 месяцев
- -9.63%
- 1 год
- -17.22%
- 3 года*
- 5.73%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- 7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. BIZD — Ранг доходности на риск
GSBD
BIZD
Сравнение GSBD c BIZD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | BIZD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.81 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | -1.05 | +0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.87 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.73 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.49 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.81 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.31 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.35 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.30 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GSBD и BIZD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и BIZD
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности BIZD в 14.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.98% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
BIZD VanEck Vectors BDC Income ETF | 14.23% | 11.78% | 10.94% | 10.96% | 11.21% | 8.14% | 10.39% | 9.13% | 10.88% | 9.13% | 8.51% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и BIZD
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки BIZD в -55.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и BIZD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBD | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -55.44% | -7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -22.22% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -22.91% | -6.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -55.44% | -7.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -21.29% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -6.58% | -4.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 10.98% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и BIZD
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.26%, в то время как у VanEck Vectors BDC Income ETF (BIZD) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIZD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBD | BIZD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.68% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 14.30% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 21.28% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 17.17% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 21.59% | +9.16% |