Сравнение GSBD с NMFC
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, NMFC in Asset Management. Over the past 10 years, GSBD returned 3.09%/yr vs 6.17%/yr for NMFC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и NMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -11.34%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям NMFC по среднегодовой доходности: 3.09% против 6.17% соответственно.
GSBD
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 3.09%
NMFC
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- -16.26%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 6.17%
Сравнение доходности по годам GSBD и NMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -0.26% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.34% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
Correlation
The correlation between GSBD and NMFC is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г. | 0.49 |
Over the past year, GSBD and NMFC have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GSBD:
$0.98
NMFC:
$328.53
GSBD:
9.09
NMFC:
0.02
GSBD:
3.57
NMFC:
2.31
GSBD:
$286.69M
NMFC:
$315.55M
GSBD:
$141.38M
NMFC:
$203.95M
GSBD:
$164.11M
NMFC:
$106.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. NMFC — Ранг доходности на риск
GSBD
NMFC
Сравнение GSBD c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | NMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.89 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.66 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -1.32 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.73 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.03 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.24 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.31 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и NMFC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и NMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBD | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -64.16% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -24.56% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -27.77% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -27.77% | -1.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -64.16% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -22.90% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -5.43% | -6.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 12.31% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и NMFC
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с New Mountain Finance Corporation (NMFC) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBD | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 6.32% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 17.96% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 22.43% | -2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.49% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 25.89% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и NMFC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, что больше доходности NMFC в 16.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.10% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.35% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSBD and NMFC have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBD has higher volatility (9.26%) compared to NMFC (6.32%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs NMFC's -64.16%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBD и NMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор