Сравнение GSBD с NMFC
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and NMFC (New Mountain Finance Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, NMFC in Asset Management. Over the past 10 years, GSBD returned 3.52%/yr vs 4.99%/yr for NMFC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и NMFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность 4.90%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям NMFC по среднегодовой доходности: 3.52% против 4.99% соответственно.
GSBD
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 5.64%
- С начала года
- 4.90%
- 6 месяцев
- 4.89%
- 1 год
- -4.26%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- -2.59%
- 10 лет*
- 3.52%
NMFC
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -9.56%
- С начала года
- -18.69%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -23.02%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение доходности по годам GSBD и NMFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 4.90% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | -18.69% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
Correlation
The correlation between GSBD and NMFC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between GSBD and NMFC shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSBD:
$0.98
NMFC:
$328.53
GSBD:
9.56
NMFC:
0.02
GSBD:
3.75
NMFC:
2.05
GSBD:
$286.69M
NMFC:
$315.55M
GSBD:
$141.38M
NMFC:
$203.95M
GSBD:
$164.11M
NMFC:
$106.53M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. NMFC — Ранг доходности на риск
GSBD
NMFC
Сравнение GSBD c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GSBD | NMFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.88 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | -1.74 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GSBD и NMFC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и NMFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBD | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -64.16% | +1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -26.15% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -29.29% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -29.29% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -64.16% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.55% | -29.29% | +8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.75% | -5.50% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.42% | 13.27% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и NMFC
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.22%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBD | NMFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.59% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.57% | 18.86% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.55% | 23.18% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.29% | 18.60% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 25.97% | +5.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и NMFC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.16%, что больше доходности NMFC в 17.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 18.16% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 17.41% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GSBD and NMFC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (7.59%) compared to GSBD (6.22%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs NMFC's -64.16%.
GSBD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBD и NMFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор