Сравнение GSBD с NMFC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и New Mountain Finance Corporation (NMFC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или NMFC.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и NMFC
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у NMFC с доходностью -0.11%.
GSBD
-3.74%
-4.24%
-9.88%
-2.25%
2.09%
N/A
NMFC
-0.11%
1.82%
-1.60%
2.68%
8.22%
8.08%
Фундаментальные показатели
| GSBD | NMFC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.51B | $1.24B |
| EPS | $0.68 | $1.04 |
| Цена/прибыль | 18.90 | 11.08 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.90M | $289.76M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $318.67M | $207.78M |
| EBITDA (12 мес.) | $175.96M | $223.09M |
Основные характеристики
| GSBD | NMFC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 0.42 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 0.94 |
| Индекс Язвы | 6.38% | 2.84% |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 11.50% |
| Макс. просадка | -62.67% | -64.16% |
| Текущая просадка | -14.72% | -3.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSBD и NMFC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c NMFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и NMFC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности NMFC в 12.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.98% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
NMFC New Mountain Finance Corporation | 12.07% | 11.71% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% | 9.91% | 9.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и NMFC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и NMFC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и NMFC
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 5.07%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и NMFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности