PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSBD с NMFC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с NMFC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и New Mountain Finance Corporation (NMFC).

Доходность

Сравнение доходности GSBD и NMFC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBD и NMFC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		1.20%-8.81%-6.24%20.97%-20.13%10.85%0.71%26.36%-9.44%1.96%
NMFC
New Mountain Finance Corporation		-10.09%-7.17%-0.95%15.47%-0.55%31.94%-7.13%20.64%2.78%5.71%

Фундаментальные показатели

EPS

GSBD:

$1.15

NMFC:

$1.10

Коэффициент P/E

GSBD:

7.86

NMFC:

7.24

Коэффициент P/S

GSBD:

3.59

NMFC:

3.02

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$291.45M

NMFC:

$327.08M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$180.94M

NMFC:

$351.72M

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$173.42M

NMFC:

$281.65M

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у NMFC с доходностью -10.09%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям NMFC по среднегодовой доходности: 3.36% против 6.41% соответственно.

GSBD

1 день
3.08%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.20%
6 месяцев
-2.66%
1 год
-5.93%
3 года*
0.51%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
3.36%

NMFC

1 день
3.12%
1 месяц
1.60%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-8.28%
1 год
-14.69%
3 года*
-2.11%
5 лет*
1.72%
10 лет*
6.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs BDC, Inc.

New Mountain Finance Corporation

Часто сравнивают с GSBD:
GSBD с GBDCGSBD с ARCCGSBD с TSLXGSBD с PNNTGSBD с BIZDGSBD с SPYGSBD с QYLD
Часто сравнивают с NMFC:
NMFC с OCSLNMFC с ARCCNMFC с ^GSPCNMFC с MAINNMFC с VOONMFC с DGRONMFC с BIZD

Доходность на риск

GSBD vs. NMFC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NMFC
Ранг доходности на риск NMFC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NMFC: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NMFC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NMFC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NMFC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NMFC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBD c NMFC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и New Mountain Finance Corporation (NMFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSBDNMFCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.64

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.78

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.90

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.72

+0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-1.61

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSBD vs. NMFC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа NMFC равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и NMFC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSBDNMFCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.64

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.10

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.25

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.32

-0.19

Корреляция

Корреляция между GSBD и NMFC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и NMFC

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что больше доходности NMFC в 16.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		19.38%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%
NMFC
New Mountain Finance Corporation		16.12%13.90%12.17%11.40%9.86%8.76%10.92%9.90%10.81%10.04%9.65%10.45%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и NMFC

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке NMFC в -64.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и NMFC.

Загрузка...

Показатели просадок

GSBDNMFCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-64.16%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-24.56%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-27.77%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-64.16%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-21.81%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-5.27%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

11.01%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и NMFC

Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.76%, в то время как у New Mountain Finance Corporation (NMFC) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NMFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSBDNMFCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

8.44%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

17.90%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

26.33%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

18.15%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

25.74%

+5.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и NMFC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и New Mountain Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.81M
26.18M
(GSBD) Общая выручка
(NMFC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию