Сравнение GSBD с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Доходность
Сравнение доходности GSBD и GBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBD и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 1.20% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -3.79% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Фундаментальные показатели
GSBD:
$1.15
GBDC:
$1.36
GSBD:
7.86
GBDC:
9.34
GSBD:
0.17
GBDC:
5.26
GSBD:
3.59
GBDC:
4.76
GSBD:
$291.45M
GBDC:
$708.34M
GSBD:
$180.94M
GBDC:
$510.52M
GSBD:
$173.42M
GBDC:
$338.37M
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 3.36% против 6.38% соответственно.
GSBD
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- -3.72%
- 1 год
- -7.55%
- 3 года*
- 0.51%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 3.36%
GBDC
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 6.92%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -6.60%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 6.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. GBDC — Ранг доходности на риск
GSBD
GBDC
Сравнение GSBD c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | -0.31 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | -0.29 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.96 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.38 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.85 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | -0.31 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.41 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GSBD и GBDC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и GBDC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что больше доходности GBDC в 11.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.38% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.81% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и GBDC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и GBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -47.30% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -18.20% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -19.28% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -47.30% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.35% | -10.93% | -12.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -6.12% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.38% | 8.19% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и GBDC
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеют волатильность 6.76% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.10% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.61% | 14.65% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 21.64% | +0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.82% | 16.87% | +1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 21.39% | +9.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBD и GBDC
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.73M при выручке в 55.81M, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.66M при выручке в 55.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.71M при выручке в 55.81M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.