Сравнение GSBD с GBDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).
Доходность
Сравнение доходности GSBD и GBDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBD и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -1.82% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -5.31% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Фундаментальные показатели
GSBD:
$1.15
GBDC:
$1.36
GSBD:
7.62
GBDC:
9.20
GSBD:
0.17
GBDC:
5.17
GSBD:
3.48
GBDC:
4.69
GSBD:
$291.45M
GBDC:
$708.34M
GSBD:
$180.94M
GBDC:
$510.52M
GSBD:
$173.42M
GBDC:
$338.37M
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 3.01% против 6.13% соответственно.
GSBD
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 3.01%
GBDC
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 4.64%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- -8.43%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. GBDC — Ранг доходности на риск
GSBD
GBDC
Сравнение GSBD c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.39 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | -0.42 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.44 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -0.98 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.39 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.39 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.29 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между GSBD и GBDC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и GBDC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности GBDC в 12.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.98% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 12.00% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и GBDC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и GBDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -47.30% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -18.20% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -19.28% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -47.30% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -12.34% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -6.12% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 8.20% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и GBDC
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.26%, в то время как у Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.20% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 14.63% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 21.59% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 16.86% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 21.39% | +9.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBD и GBDC
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.73M при выручке в 55.81M, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.66M при выручке в 55.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.71M при выручке в 55.81M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.