Сравнение GSBD с GBDC
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and GBDC (Golub Capital BDC, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, GBDC in Asset Management. Over the past 10 years, GSBD returned 3.35%/yr vs 6.58%/yr for GBDC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и GBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 3.35% против 6.58% соответственно.
GSBD
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 3.35%
GBDC
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- -2.02%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 6.58%
Сравнение доходности по годам GSBD и GBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 2.10% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | -0.08% | -0.50% | 13.57% | 27.69% | -6.99% | 17.78% | -14.73% | 21.09% | -2.20% | 6.27% |
Correlation
The correlation between GSBD and GBDC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г. | 0.49 |
Over the past year, GSBD and GBDC have become more correlated (0.70) than their long-term average of 0.49, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
GSBD:
$1.03B
GBDC:
$3.46B
GSBD:
$0.98
GBDC:
$0.95
GSBD:
9.31
GBDC:
13.91
GSBD:
0.21
GBDC:
7.83
GSBD:
3.65
GBDC:
4.20
GSBD:
0.75
GBDC:
0.92
GSBD:
$286.69M
GBDC:
$831.29M
GSBD:
$141.38M
GBDC:
$525.36M
GSBD:
$164.11M
GBDC:
$506.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. GBDC — Ранг доходности на риск
GSBD
GBDC
Сравнение GSBD c GBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | GBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.11 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -0.24 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | -0.11 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.37 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.31 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.39 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и GBDC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и GBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -47.30% | -15.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -18.20% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -18.20% | -11.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -19.28% | -10.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -47.30% | -15.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.67% | -7.50% | -15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -6.13% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.06% | 8.48% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и GBDC
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBD | GBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.62% | 5.95% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.42% | 15.78% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 19.09% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.23% | 17.20% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.99% | 21.55% | +9.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и GBDC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.66%, что больше доходности GBDC в 11.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBDC Golub Capital BDC, Inc. | 11.37% | 11.50% | 12.73% | 10.00% | 9.35% | 7.58% | 8.44% | 7.70% | 8.49% | 7.47% | 8.32% | 7.70% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 18.66% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и GBDC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBD и GBDC
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GBDC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GBDC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
GBDC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 184.79M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
GSBD and GBDC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBD has higher volatility (9.62%) compared to GBDC (5.95%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs GBDC's -47.30%.
GBDC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBD и GBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор