PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSBD с GBDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GSBD с GBDC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или GBDC.

Корреляция

Корреляция между GSBD и GBDC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности GSBD и GBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.58%
108.61%
GSBD
GBDC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSBD:

-0.97

GBDC:

-0.33

Коэф-т Сортино

GSBD:

-1.27

GBDC:

-0.34

Коэф-т Омега

GSBD:

0.83

GBDC:

0.96

Коэф-т Кальмара

GSBD:

-0.65

GBDC:

-0.36

Коэф-т Мартина

GSBD:

-1.55

GBDC:

-0.77

Индекс Язвы

GSBD:

12.38%

GBDC:

7.89%

Дневная вол-ть

GSBD:

19.75%

GBDC:

18.63%

Макс. просадка

GSBD:

-62.67%

GBDC:

-48.15%

Текущая просадка

GSBD:

-21.95%

GBDC:

-8.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GSBD:

$1.28B

GBDC:

$3.83B

EPS

GSBD:

$0.55

GBDC:

$1.33

Коэффициент P/E

GSBD:

19.85

GBDC:

10.86

Коэффициент PEG

GSBD:

2.15

GBDC:

1.51

Коэффициент P/S

GSBD:

2.95

GBDC:

4.91

Коэффициент P/B

GSBD:

0.81

GBDC:

0.96

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$228.47M

GBDC:

$514.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$219.61M

GBDC:

$514.46M

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$21.77M

GBDC:

$449.99M

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность -6.03%, что значительно ниже, чем у GBDC с доходностью -2.32%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 3.79% против 7.33% соответственно.

GSBD

С начала года

-6.03%

1 месяц

-7.78%

6 месяцев

-12.55%

1 год

-20.15%

5 лет

4.42%

10 лет

3.79%

GBDC

С начала года

-2.32%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-0.26%

1 год

-7.08%

5 лет

16.24%

10 лет

7.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSBD и GBDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSBD
Ранг риск-скорректированной доходности GSBD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSBD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GBDC
Ранг риск-скорректированной доходности GBDC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBDC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSBD c GBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSBD, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GSBD: -0.97
GBDC: -0.33
Коэффициент Сортино GSBD, с текущим значением в -1.27, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GSBD: -1.27
GBDC: -0.34
Коэффициент Омега GSBD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GSBD: 0.83
GBDC: 0.96
Коэффициент Кальмара GSBD, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GSBD: -0.65
GBDC: -0.36
Коэффициент Мартина GSBD, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GSBD: -1.55
GBDC: -0.77

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа GBDC равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и GBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
-0.33
GSBD
GBDC

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и GBDC

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.76%, что больше доходности GBDC в 12.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.		16.76%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%0.00%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.		12.26%12.14%10.00%9.35%7.58%8.37%5.91%8.49%7.47%8.32%7.70%7.14%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и GBDC

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GBDC в -48.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и GBDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.95%
-8.03%
GSBD
GBDC

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и GBDC

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеют волатильность 13.43% и 12.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.43%
12.99%
GSBD
GBDC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и GBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию