PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GSBD с GBDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности GSBD и GBDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSBD и GBDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
1.20%-8.81%-6.24%20.97%-20.13%10.85%0.71%26.36%-9.44%1.96%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
-3.79%-0.50%13.57%27.69%-6.99%17.78%-14.73%21.09%-2.20%6.27%

Фундаментальные показатели

EPS

GSBD:

$1.15

GBDC:

$1.36

Коэффициент P/E

GSBD:

7.86

GBDC:

9.34

Коэффициент PEG

GSBD:

0.17

GBDC:

5.26

Коэффициент P/S

GSBD:

3.59

GBDC:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

GSBD:

$291.45M

GBDC:

$708.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

GSBD:

$180.94M

GBDC:

$510.52M

EBITDA (12 мес.)

GSBD:

$173.42M

GBDC:

$338.37M

Доходность по периодам

С начала года, GSBD показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у GBDC с доходностью -3.79%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям GBDC по среднегодовой доходности: 3.36% против 6.38% соответственно.


GSBD

1 день
3.08%
1 месяц
2.42%
С начала года
1.20%
6 месяцев
-3.72%
1 год
-7.55%
3 года*
0.51%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
3.36%

GBDC

1 день
1.60%
1 месяц
6.92%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-2.30%
1 год
-6.60%
3 года*
9.81%
5 лет*
6.94%
10 лет*
6.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Goldman Sachs BDC, Inc.

Golub Capital BDC, Inc.

Доходность на риск

GSBD vs. GBDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GSBD
Ранг доходности на риск GSBD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSBD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSBD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSBD: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSBD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSBD: 2828
Ранг коэф-та Мартина

GBDC
Ранг доходности на риск GBDC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBDC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBDC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBDC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBDC: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBDC: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSBD c GBDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GSBDGBDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.35

-0.31

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.35

-0.29

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.38

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

-0.85

+0.14

GSBD vs. GBDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSBD на текущий момент составляет -0.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GBDC равному -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSBD и GBDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GSBDGBDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.31

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.41

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.30

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.39

-0.26

Корреляция

Корреляция между GSBD и GBDC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GSBD и GBDC

Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.38%, что больше доходности GBDC в 11.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSBD
Goldman Sachs BDC, Inc.
19.38%20.26%14.88%12.29%13.12%10.18%9.41%8.46%9.79%8.12%7.65%9.47%
GBDC
Golub Capital BDC, Inc.
11.81%11.50%12.73%10.00%9.35%7.58%8.44%7.70%8.49%7.47%8.32%7.70%

Просадки

Сравнение просадок GSBD и GBDC

Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GBDC в -47.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и GBDC.


Загрузка...

Показатели просадок


GSBDGBDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-47.30%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-18.20%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-19.28%

-10.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.67%

-47.30%

-15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.35%

-10.93%

-12.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-6.12%

-5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.38%

8.19%

+3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GSBD и GBDC

Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) имеют волатильность 6.76% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GSBDGBDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

7.10%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.61%

14.65%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

21.64%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.82%

16.87%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.76%

21.39%

+9.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GSBD и GBDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Golub Capital BDC, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
55.81M
203.49M
(GSBD) Общая выручка
(GBDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GSBD и GBDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Goldman Sachs BDC, Inc. и Golub Capital BDC, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
49.7%
0
Активы портфеля
GSBD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.73M при выручке в 55.81M, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.

GBDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GSBD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.66M при выручке в 55.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.

GBDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 203.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GSBD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.71M при выручке в 55.81M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.

GBDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Golub Capital BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.76M при выручке в 203.49M, что соответствует чистой рентабельности 47.1%.