Сравнение GSBD с ARCC
GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — GSBD in Credit Services, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, GSBD returned 3.09%/yr vs 12.56%/yr for ARCC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -0.26%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -5.14%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 3.09% против 12.56% соответственно.
GSBD
- 1 день
- -2.63%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -5.02%
- 1 год
- -7.45%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 3.09%
ARCC
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- -5.66%
- 1 год
- -6.58%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам GSBD и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -0.26% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
ARCC Ares Capital Corporation | -5.14% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between GSBD and ARCC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г. | 0.51 |
The correlation between GSBD and ARCC shifts across timeframes, from 0.51 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GSBD:
$1.00B
ARCC:
$13.41B
GSBD:
$0.98
ARCC:
$1.63
GSBD:
9.09
ARCC:
11.46
GSBD:
0.20
ARCC:
1.72
GSBD:
3.57
ARCC:
5.01
GSBD:
0.73
ARCC:
0.95
GSBD:
$286.69M
ARCC:
$2.63B
GSBD:
$141.38M
ARCC:
$1.86B
GSBD:
$164.11M
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. ARCC — Ранг доходности на риск
GSBD
ARCC
Сравнение GSBD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.34 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | -0.63 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.43 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и ARCC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GSBD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -79.36% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -19.35% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.59% | -19.35% | -10.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -21.76% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -56.77% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.45% | -13.66% | -10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -9.10% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.03% | 10.48% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и ARCC
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GSBD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.26% | 3.94% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 14.71% | +1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.16% | 18.40% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 19.96% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.98% | 25.58% | +5.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и ARCC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, что больше доходности ARCC в 10.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.28% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.10% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBD и ARCC
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 78.79M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.79M при выручке в 78.79M, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
GSBD and ARCC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBD has higher volatility (9.26%) compared to ARCC (3.94%). In terms of maximum drawdown, GSBD dropped -62.67% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.36 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GSBD и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор