Сравнение GSBD с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или ARCC.
Основные характеристики
| GSBD | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.90% | 8.04% |
| Дох-ть за 1 год | 36.31% | 27.70% |
| Дох-ть за 3 года | 4.62% | 14.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.20% | 14.22% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.31 |
| Дневная вол-ть | 15.13% | 12.10% |
| Макс. просадка | -62.67% | -79.36% |
| Current Drawdown | -1.23% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| GSBD | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.79B | $12.82B |
| Прибыль на акцию | $1.81 | $2.93 |
| Цена/прибыль | 8.79 | 7.20 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 3.95 |
| Выручка (12 мес.) | $454.91M | $2.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $357.45M | $2.10B |
Корреляция
Корреляция между GSBD и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и ARCC
С начала года, GSBD показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 8.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и ARCC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.41%, что больше доходности ARCC в 9.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 11.41% | 12.29% | 13.12% | 10.16% | 9.34% | 8.39% | 9.71% | 8.05% | 7.59% | 9.40% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 9.08% | 9.59% | 10.10% | 7.60% | 9.41% | 8.94% | 9.78% | 9.57% | 9.12% | 10.90% | 9.93% | 8.67% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и ARCC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и ARCC
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности