Сравнение GSBD с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSBD или ARCC.
Доходность
Сравнение доходности GSBD и ARCC
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -3.74%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 17.87%.
GSBD
-3.74%
-4.24%
-9.88%
-2.25%
2.09%
N/A
ARCC
17.87%
2.42%
8.03%
21.89%
13.92%
13.32%
Фундаментальные показатели
| GSBD | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.51B | $14.07B |
| EPS | $0.68 | $2.60 |
| Цена/прибыль | 18.90 | 8.38 |
| PEG коэффициент | 2.15 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.90M | $2.46B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $318.67M | $2.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $175.96M | $897.00M |
Основные характеристики
| GSBD | ARCC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 1.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.12 | 2.69 |
| Коэф-т Омега | 0.98 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 3.15 |
| Коэф-т Мартина | -0.35 | 13.34 |
| Индекс Язвы | 6.38% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 14.01% | 11.42% |
| Макс. просадка | -62.67% | -79.36% |
| Текущая просадка | -14.72% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между GSBD и ARCC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSBD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и ARCC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.98%, что больше доходности ARCC в 8.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 13.98% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.45% | 0.00% | 0.00% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.72% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и ARCC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и ARCC
Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что GSBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности