Сравнение GSBD с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Доходность
Сравнение доходности GSBD и ARCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GSBD и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -1.82% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
ARCC Ares Capital Corporation | -9.97% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Фундаментальные показатели
GSBD:
$1.15
ARCC:
$1.64
GSBD:
7.62
ARCC:
10.82
GSBD:
0.17
ARCC:
1.62
GSBD:
3.48
ARCC:
6.60
GSBD:
$291.45M
ARCC:
$1.88B
GSBD:
$180.94M
ARCC:
$1.18B
GSBD:
$173.42M
ARCC:
$1.08B
Доходность по периодам
С начала года, GSBD показывает доходность -1.82%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции GSBD уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 3.01% против 11.74% соответственно.
GSBD
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 3.01%
ARCC
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -7.39%
- 1 год
- -12.64%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GSBD vs. ARCC — Ранг доходности на риск
GSBD
ARCC
Сравнение GSBD c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GSBD | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | -0.54 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | -0.63 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.63 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.29 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GSBD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | -0.54 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.42 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | 0.46 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.37 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GSBD и ARCC составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSBD и ARCC
Дивидендная доходность GSBD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.98%, что больше доходности ARCC в 10.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.98% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
ARCC Ares Capital Corporation | 10.83% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
Просадки
Сравнение просадок GSBD и ARCC
Максимальная просадка GSBD за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSBD и ARCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| GSBD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -79.36% | +16.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.41% | -19.35% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -21.76% | -7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.67% | -56.77% | -5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.64% | -18.05% | -7.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.56% | -9.07% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.40% | 9.40% | +2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности GSBD и ARCC
Текущая волатильность для Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) составляет 6.26%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что GSBD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GSBD | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.78% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 15.24% | -1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 23.54% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 19.89% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.75% | 25.53% | +5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GSBD и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Goldman Sachs BDC, Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GSBD и ARCC
GSBD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.73M при выручке в 55.81M, что соответствует валовой рентабельности в 49.7%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 43.48M при выручке в 202.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
GSBD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.66M при выручке в 55.81M, что соответствует операционной рентабельности 46.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 26.85M при выручке в 202.00M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
GSBD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Goldman Sachs BDC, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.71M при выручке в 55.81M, что соответствует чистой рентабельности 44.3%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.36M при выручке в 202.00M, что соответствует чистой рентабельности 70.5%.