Сравнение PNNT с ENFR
PNNT (PennantPark Investment Corporation) is a stock, while ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Over the past 10 years, PNNT returned 4.88%/yr vs 11.71%/yr for ENFR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -35.21%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.35%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 4.88% против 11.71% соответственно.
PNNT
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -6.16%
- 6 месяцев
- -37.52%
- С начала года
- -35.21%
- 1 год
- -43.33%
- 3 года*
- -4.81%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 4.88%
ENFR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 5.43%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 29.35%
- 1 год
- 32.20%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 22.31%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение доходности по годам PNNT и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -35.21% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.35% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between PNNT and ENFR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between PNNT and ENFR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. ENFR — Ранг доходности на риск
PNNT
ENFR
Сравнение PNNT c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PNNT | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.36 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 3.74 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 9.20 | -10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PNNT и ENFR
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -68.28% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.57% | -8.64% | -38.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.57% | -15.58% | -31.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.57% | -20.29% | -27.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -62.64% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.85% | -1.34% | -43.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.43% | -15.88% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.57% | 3.51% | +21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и ENFR
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 5.40% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 12.07% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.22% | 15.20% | +13.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 19.27% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.86% | 24.65% | +8.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и ENFR
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 26.74%, что больше доходности ENFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.88% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 26.74% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Часто задаваемые вопросы
PNNT and ENFR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (9.30%) compared to ENFR (5.40%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs ENFR's -68.28%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор