Сравнение PNNT с ENFR
PNNT (PennantPark Investment Corporation) is a stock, while ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) is Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Over the past 10 years, PNNT returned 7.30%/yr vs 11.90%/yr for ENFR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PNNT и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PNNT показывает доходность -26.56%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 26.03%. За последние 10 лет акции PNNT уступали акциям ENFR по среднегодовой доходности: 7.30% против 11.90% соответственно.
PNNT
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -15.48%
- С начала года
- -26.56%
- 6 месяцев
- -23.09%
- 1 год
- -28.65%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 7.30%
ENFR
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 26.03%
- 6 месяцев
- 24.35%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение доходности по годам PNNT и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNNT PennantPark Investment Corporation | -26.56% | -2.96% | 16.56% | 37.25% | -8.90% | 61.71% | -17.99% | 14.30% | 2.05% | -0.65% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 26.03% | 5.88% | 42.17% | 15.63% | 17.48% | 39.97% | -24.14% | 21.60% | -18.67% | -0.19% |
Correlation
The correlation between PNNT and ENFR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г. | 0.36 |
The correlation between PNNT and ENFR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PNNT vs. ENFR — Ранг доходности на риск
PNNT
ENFR
Сравнение PNNT c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennantPark Investment Corporation (PNNT) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PNNT | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.32 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 9.04 | -10.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PNNT | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 1.97 | -3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.05 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.35 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PNNT и ENFR
Максимальная просадка PNNT за все время составила -82.16%, что больше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PNNT и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PNNT | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.16% | -68.28% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.61% | -8.64% | -33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -15.58% | -27.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -20.29% | -22.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.14% | -62.64% | -6.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -3.86% | -33.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.27% | -15.98% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.59% | 3.17% | +16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PNNT и ENFR
PennantPark Investment Corporation (PNNT) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PNNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PNNT | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 6.25% | +7.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.63% | 11.42% | +12.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.82% | 14.65% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.72% | 19.30% | +4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.73% | 24.68% | +8.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PNNT и ENFR
Дивидендная доходность PNNT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.82%, что больше доходности ENFR в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.98% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PNNT PennantPark Investment Corporation | 23.82% | 16.11% | 12.85% | 11.65% | 10.43% | 6.93% | 11.71% | 11.03% | 11.30% | 10.42% | 14.62% | 18.12% |
Часто задаваемые вопросы
PNNT and ENFR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PNNT has higher volatility (14.23%) compared to ENFR (6.25%). In terms of maximum drawdown, PNNT dropped -82.16% vs ENFR's -68.28%.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PNNT и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор