PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMT с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMT с SCHD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMT или SCHD.

Корреляция

Корреляция между PMT и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PMT и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMT:

-0.10

SCHD:

0.08

Коэф-т Сортино

PMT:

0.07

SCHD:

0.32

Коэф-т Омега

PMT:

1.01

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

PMT:

-0.12

SCHD:

0.15

Коэф-т Мартина

PMT:

-0.24

SCHD:

0.49

Индекс Язвы

PMT:

7.64%

SCHD:

4.96%

Дневная вол-ть

PMT:

25.13%

SCHD:

16.03%

Макс. просадка

PMT:

-75.90%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PMT:

-10.92%

SCHD:

-11.26%

Доходность по периодам

С начала года, PMT показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.97%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.39% соответственно.

PMT

С начала года

4.50%

1 месяц

4.26%

6 месяцев

1.00%

1 год

-2.98%

5 лет

18.27%

10 лет

7.93%

SCHD

С начала года

-4.97%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-9.89%

1 год

1.08%

5 лет

12.64%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMT и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMT
Ранг риск-скорректированной доходности PMT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMT c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMT на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMT и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMT и SCHD

Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 12.56%, что больше доходности SCHD в 4.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMT
PennyMac Mortgage Investment Trust		12.56%12.71%10.70%14.61%10.85%8.64%8.43%10.10%11.70%11.48%14.15%14.18%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.04%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PMT и SCHD

Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMT и SCHD

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 11.90% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...