Сравнение PMT с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMT и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMT и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | -6.14% | 13.23% | -5.38% | 36.11% | -18.07% | 8.47% | -12.99% | 30.33% | 28.04% | 9.42% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMT показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PMT уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 10.12% против 12.25% соответственно.
PMT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -8.41%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 10.12%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMT vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PMT
SCHD
Сравнение PMT c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMT | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 0.88 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | 1.32 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.19 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.05 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 3.55 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 0.88 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.74 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.84 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между PMT и SCHD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMT и SCHD
Дивидендная доходность PMT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 13.58% | 12.75% | 12.71% | 10.70% | 14.61% | 10.85% | 8.64% | 8.43% | 10.10% | 11.70% | 11.48% | 14.15% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PMT и SCHD
Максимальная просадка PMT за все время составила -75.90%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMT и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.90% | -33.37% | -42.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -12.74% | -6.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.81% | -16.85% | -22.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.90% | -33.37% | -42.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.70% | -3.43% | -11.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -3.34% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 3.75% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMT и SCHD
PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что PMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMT | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 2.33% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.69% | 7.96% | +12.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 15.69% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.20% | 14.40% | +14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.04% | 16.70% | +28.34% |