Сравнение PMJIX с VSMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. VSMVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и VSMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и VSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 4.35% | 6.38% | 7.53% | 14.85% | -11.12% | 30.85% | 2.79% | 24.47% | -12.67% | 11.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у VSMVX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции VSMVX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.53% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
VSMVX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и VSMVX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VSMVX в 0.08%.
Доходность на риск
PMJIX vs. VSMVX — Ранг доходности на риск
PMJIX
VSMVX
Сравнение PMJIX c VSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | VSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.00 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.52 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.52 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 5.76 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.00 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.47 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и VSMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и VSMVX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VSMVX в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
VSMVX Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares | 1.82% | 1.45% | 1.85% | 1.92% | 1.88% | 1.66% | 1.46% | 1.65% | 1.89% | 1.55% | 1.26% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и VSMVX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, примерно равная максимальной просадке VSMVX в -47.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и VSMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -47.61% | -2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -15.74% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -28.81% | -20.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -47.61% | -2.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -6.15% | -3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -7.72% | -8.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.15% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и VSMVX
PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Value Index Fund Institutional Shares (VSMVX) имеют волатильность 5.31% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | VSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.50% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 13.57% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.83% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 22.18% | +17.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 24.15% | +8.93% |