Сравнение PMJIX с PISIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).
PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности PMJIX и PISIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMJIX и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
Доходность по периодам
С начала года, PMJIX показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PMJIX превзошли акции PISIX по среднегодовой доходности: 12.26% против 11.52% соответственно.
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMJIX и PISIX
PMJIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Доходность на риск
PMJIX vs. PISIX — Ранг доходности на риск
PMJIX
PISIX
Сравнение PMJIX c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJIX | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.71 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.76 | 2.76 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.75 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.75 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PMJIX и PISIX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJIX и PISIX
Дивидендная доходность PMJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PISIX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Просадки
Сравнение просадок PMJIX и PISIX
Максимальная просадка PMJIX за все время составила -49.75%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJIX и PISIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMJIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.75% | -57.47% | +7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -12.41% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.75% | -18.93% | -30.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.75% | -35.44% | -14.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.91% | -9.35% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.44% | -7.23% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.48% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJIX и PISIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) составляет 5.31%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что PMJIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMJIX | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 6.44% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.52% | 11.37% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 16.48% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.63% | 13.92% | +25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 14.54% | +18.54% |