PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с PSKIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с PSKIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PSKIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и PSKIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и PSKIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		-3.16%29.49%2.59%17.88%-18.66%11.14%8.77%23.23%-14.91%27.10%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у PSKIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции PSKIX по среднегодовой доходности: 11.51% против 8.14% соответственно.

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%

PSKIX

1 день
0.00%
1 месяц
-12.24%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
1.07%
1 год
18.63%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.85%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с AVEMPISIX с SWPPX
Часто сравнивают с PSKIX:
PSKIX с FSPGXPSKIX с VTIAXPSKIX с FBIIXPSKIX с ANDIXPSKIX с PEFIXPSKIX с IEFAPSKIX с EPDIX

Сравнение комиссий PISIX и PSKIX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии PSKIX в 0.65%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)

Доходность на риск

PISIX vs. PSKIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PSKIX
Ранг доходности на риск PSKIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSKIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSKIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSKIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSKIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c PSKIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXPSKIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.94

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.31

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.64

1.14

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.55

4.53

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. PSKIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PSKIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и PSKIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXPSKIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.94

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.38

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.52

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.26

Корреляция

Корреляция между PISIX и PSKIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и PSKIX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности PSKIX в 2.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
PSKIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged)		2.52%1.57%6.23%1.53%43.17%32.03%0.58%1.77%17.85%5.71%0.00%6.99%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и PSKIX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что меньше максимальной просадки PSKIX в -64.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PSKIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXPSKIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-64.91%

+7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.81%

-12.34%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-33.21%

+14.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-38.59%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.44%

-12.24%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.93%

+3.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.42%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и PSKIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (Unhedged) (PSKIX) имеют волатильность 6.58% и 6.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXPSKIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

6.86%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.32%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

17.41%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

15.64%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

15.70%

-1.15%