- ISIN
- US72200Q3801
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 31 окт. 2003 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) прибавил 9.7% с начала года. Текущая цена акции PISIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PISIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,727.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) показал доход в 9.70% с начала года и 19.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PISIX составила 12.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 19.16%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 12.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PISIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 янв. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PISIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.73% | 5.55% | -9.35% | 5.91% | 4.36% | -0.00% | 9.70% | ||||||
| 2025 | 5.48% | 1.47% | -2.78% | -0.46% | 4.48% | 0.74% | 1.91% | 2.86% | 2.32% | 3.97% | 0.83% | -3.99% | 17.68% |
| 2024 | 3.29% | 2.83% | 4.22% | -0.79% | 2.95% | -0.45% | 1.26% | 0.90% | 0.23% | -2.43% | 1.43% | 0.71% | 14.87% |
| 2023 | 7.65% | 1.00% | 0.40% | 2.49% | -1.46% | 4.03% | 2.44% | -1.78% | -0.89% | -3.76% | 6.90% | 3.42% | 21.70% |
| 2022 | -4.00% | -2.55% | 2.14% | -1.98% | -0.48% | -7.28% | 6.02% | -2.35% | -7.15% | 5.55% | 6.18% | -2.12% | -8.86% |
| 2021 | 0.12% | 2.45% | 4.90% | 1.48% | 2.69% | 0.80% | 0.44% | 2.32% | -1.44% | 1.48% | -3.26% | 5.32% | 18.37% |
Метрики бенчмарка
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) has an annualized alpha of 4.01%, beta of 0.73, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 20, 2004.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (96.63%) than losses (90.30%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.01%
- Бета
- 0.73
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 96.63%
- Участие в снижении
- 90.30%
Комиссия
Комиссия PISIX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PISIX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PISIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.93 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 13.52 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.48 | $0.48 | $0.99 | $0.82 | $0.75 | $0.66 | $0.12 | $0.91 | $0.57 | $0.62 | $0.08 | $0.58 |
Дивидендный доход | 4.69% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.82 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.66 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) показал максимальную просадку в 57.47%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 443 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.47%март 2009 г. | 1y 4mo | 1y 9mo | 3y 1moокт. 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -35.44%март 2020 г. | 1mo 9d | 8mo 28d | 10mo 7dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -28.37%февр. 2016 г. | 8mo 19d | 1y 19d | 1y 9moмай 2015 г. - март 2017 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -22.20%сент. 2011 г. | 7mo 6d | 11mo 28d | 1y 6moфевр. 2011 г. - сент. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.93%сент. 2022 г. | 8mo 26d | 6mo 21d | 1y 3moянв. 2022 г. - апр. 2023 г. |
Показатели просадок
| PISIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -56.78% | -0.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -9.10% | -1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -18.90% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -25.43% | +6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -33.92% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -10.72% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 1.97% | +1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PISIX
Добавьте PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PISIX