Сравнение PISIX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PISIX или VTIAX.
Основные характеристики
| PISIX | VTIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.87% | 8.92% |
| Дох-ть за 1 год | 21.31% | 19.52% |
| Дох-ть за 3 года | 5.98% | 1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.98% | 5.78% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.40% | 5.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 2.29 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.84 | 1.28 |
| Коэф-т Мартина | 9.51 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 2.14% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 11.35% | 12.03% |
| Макс. просадка | -57.67% | -35.83% |
| Текущая просадка | -3.21% | -4.85% |
Корреляция
Корреляция между PISIX и VTIAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и VTIAX
С начала года, PISIX показывает доходность 12.87%, что значительно выше, чем у VTIAX с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и VTIAX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PISIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и VTIAX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.82%, что больше доходности VTIAX в 2.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 12.82% | 9.35% | 5.58% | 7.32% | 1.42% | 8.93% | 1.57% | 7.36% | 1.03% | 8.16% | 11.97% | 5.84% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.91% | 3.21% | 3.05% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.17% | 2.74% | 2.93% | 2.84% | 3.40% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и VTIAX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и VTIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и VTIAX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 2.10%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.