PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PISIX с VTIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PISIX returned 12.15%/yr vs 9.85%/yr for VTIAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PISIX charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.

Доходность

Сравнение доходности PISIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.40%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 12.15% против 9.85% соответственно.

PISIX

1 день
0.68%
1 месяц
4.68%
С начала года
9.70%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.16%
3 года*
16.85%
5 лет*
11.55%
10 лет*
12.15%

VTIAX

1 день
0.60%
1 месяц
5.53%
С начала года
15.40%
6 месяцев
18.19%
1 год
33.34%
3 года*
19.78%
5 лет*
8.81%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PISIX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		9.70%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		15.40%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Correlation

The correlation between PISIX and VTIAX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2010 г.

0.67

The correlation between PISIX and VTIAX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PSLDXPISIX с PIPNXPISIX с TBWIXPISIX с PSKIXPISIX с AVEMPISIX с SPYPISIX с SWPPX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с VTWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VOO

Доходность на риск

PISIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXVTIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.31

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.14

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.91

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

11.49

-4.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.31

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.62

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PISIX и VTIAX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и VTIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PISIXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-35.83%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-11.28%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-13.13%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-29.56%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-35.83%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.20%

-8.08%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.85%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и VTIAX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PISIXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.80%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.90%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.45%

14.22%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

15.04%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.61%

15.93%

-1.32%

Сравнение комиссий PISIX и VTIAX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и VTIAX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности VTIAX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		4.69%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.60%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Часто задаваемые вопросы

PISIX and VTIAX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIAX has higher volatility (4.80%) compared to PISIX (3.75%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs VTIAX's -35.83%.

VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PISIX и VTIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор