PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с VTIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с VTIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и VTIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и VTIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		1.75%32.18%5.34%15.28%-16.02%8.59%11.27%21.52%-14.46%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 11.52% против 8.81% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

VTIAX

1 день
2.79%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.75%
6 месяцев
5.72%
1 год
27.08%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.20%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с PSKIXPISIX с AVEMPISIX с SWPPX
Часто сравнивают с VTIAX:
VTIAX с VTSAXVTIAX с VXUSVTIAX с FTIHXVTIAX с VFWAXVTIAX с SWISXVTIAX с VTWAXVTIAX с VOO

Сравнение комиссий PISIX и VTIAX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PISIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTIAX
Ранг доходности на риск VTIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXVTIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.76

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

2.32

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.35

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

9.21

-6.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. VTIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа VTIAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и VTIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXVTIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.76

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.49

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.13

Корреляция

Корреляция между PISIX и VTIAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и VTIAX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности VTIAX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
VTIAX
Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares		2.95%3.15%3.33%3.22%3.04%3.05%2.10%3.04%3.16%2.73%2.93%2.84%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и VTIAX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и VTIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXVTIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-35.83%

-21.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-11.28%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-29.56%

+10.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-35.83%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-8.81%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-8.15%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.88%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и VTIAX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXVTIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.49%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

10.83%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.74%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

14.85%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

15.85%

-1.31%