Сравнение PISIX с VTIAX
PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) and VTIAX (Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PISIX returned 13.11%/yr vs 10.47%/yr for VTIAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PISIX charges 0.76%/yr vs 0.09%/yr for VTIAX.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и VTIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность 13.28%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 15.81%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 13.11% против 10.47% соответственно.
PISIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 13.28%
- 6 месяцев
- 6.79%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 13.11%
VTIAX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 3.27%
- С начала года
- 15.81%
- 6 месяцев
- 15.70%
- 1 год
- 33.45%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 9.14%
- 10 лет*
- 10.47%
Сравнение доходности по годам PISIX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 13.28% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.00% | 18.81% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 15.81% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Correlation
The correlation between PISIX and VTIAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2010 г. | 0.66 |
The correlation between PISIX and VTIAX shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PISIX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
PISIX
VTIAX
Сравнение PISIX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PISIX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.43 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 3.05 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.13 | 11.84 | -3.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PISIX и VTIAX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и VTIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PISIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -35.83% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -11.28% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | -13.13% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -29.52% | +10.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | -35.83% | +0.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -8.06% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.90% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и VTIAX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 3.54%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PISIX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 6.02% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 13.03% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.67% | 15.10% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.23% | 15.21% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 15.95% | -1.41% |
Сравнение комиссий PISIX и VTIAX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и VTIAX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VTIAX в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.89% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.48% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Часто задаваемые вопросы
PISIX and VTIAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIAX has higher volatility (6.02%) compared to PISIX (3.54%). In terms of maximum drawdown, PISIX dropped -57.47% vs VTIAX's -35.83%.
VTIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PISIX и VTIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор