PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с TBWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с TBWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. TBWIX управляется Thornburg. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и TBWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и TBWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		-3.56%24.25%7.10%12.72%-18.02%20.88%26.67%24.57%-13.61%22.88%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у TBWIX с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции PISIX превзошли акции TBWIX по среднегодовой доходности: 11.52% против 9.98% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

TBWIX

1 день
2.41%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
0.38%
1 год
14.65%
3 года*
10.31%
5 лет*
5.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Thornburg Better World International Fund

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEMPISIX с SWPPX
Часто сравнивают с TBWIX:
TBWIX с PWJZXTBWIX с BUFIXTBWIX с GSINXTBWIX с HAWXTBWIX с FIVFXTBWIX с VEATBWIX с TIBIX

Сравнение комиссий PISIX и TBWIX

PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии TBWIX в 1.21%.

TBWIX
Thornburg Better World International Fund
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PISIX vs. TBWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TBWIX
Ранг доходности на риск TBWIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBWIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBWIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBWIX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBWIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c TBWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Thornburg Better World International Fund (TBWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXTBWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.14

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

4.55

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. TBWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TBWIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и TBWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXTBWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.30

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.07

Корреляция

Корреляция между PISIX и TBWIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и TBWIX

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности TBWIX в 1.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
TBWIX
Thornburg Better World International Fund		1.58%1.53%1.40%1.55%0.87%15.10%0.40%1.17%10.14%3.53%5.99%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и TBWIX

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки TBWIX в -40.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и TBWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXTBWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-40.11%

-17.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.01%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-40.11%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-40.11%

+4.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-9.89%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-10.32%

+3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.01%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и TBWIX

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Thornburg Better World International Fund (TBWIX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXTBWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.69%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.79%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.55%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.58%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

16.78%

-2.24%