PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PISIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PISIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PISIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PISIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PISIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.52% против 14.06% соответственно.

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEMPISIX с SWPPX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PISIX и SPY

PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PISIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PISIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PISIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.96

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.49

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.53

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.76

7.27

-4.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PISIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PISIX на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PISIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PISIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.56

-0.04

Корреляция

Корреляция между PISIX и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PISIX и SPY

Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PISIX и SPY

Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PISIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.47%

-55.19%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

-12.05%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-24.50%

+5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.44%

-33.72%

-1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-5.53%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-9.09%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.54%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PISIX и SPY

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PISIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

5.35%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

9.50%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

19.06%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

17.06%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

17.92%

-3.38%