Сравнение PISIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PISIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между PISIX и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и SPY
Основные характеристики
PISIX:
1.21
SPY:
2.17
PISIX:
1.57
SPY:
2.88
PISIX:
1.24
SPY:
1.41
PISIX:
1.26
SPY:
3.19
PISIX:
6.13
SPY:
14.10
PISIX:
2.28%
SPY:
1.90%
PISIX:
11.51%
SPY:
12.39%
PISIX:
-57.67%
SPY:
-55.19%
PISIX:
-2.97%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность 13.53%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции PISIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.28% против 12.92% соответственно.
PISIX
13.53%
1.07%
1.33%
14.76%
8.04%
7.28%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и SPY
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PISIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и SPY
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.74%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 12.74% | 9.35% | 5.58% | 7.32% | 1.42% | 8.93% | 1.57% | 7.36% | 1.03% | 8.16% | 11.97% | 5.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и SPY
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.67%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и SPY
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 3.38%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.