Сравнение PISIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PISIX или SPY.
Основные характеристики
| PISIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.07% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 21.07% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.20% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.42% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.35% | 12.29% |
| Макс. просадка | -57.67% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PISIX и SPY составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и SPY
С начала года, PISIX показывает доходность 14.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции PISIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.42% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и SPY
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PISIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и SPY
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 12.68% | 9.35% | 5.58% | 7.32% | 1.42% | 8.93% | 1.57% | 7.36% | 1.03% | 8.16% | 11.97% | 5.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и SPY
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.67%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и SPY
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 2.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.