Сравнение PISIX с PIPNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. PIPNX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PISIX и PIPNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PISIX и PIPNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -0.75% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 4.29% | 26.40% | -10.84% |
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | -1.01% | 10.91% | 5.32% | 8.08% | -9.14% | 2.50% | 5.68% | 7.92% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PISIX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у PIPNX с доходностью -1.01%.
PISIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- -0.53%
- 1 год
- 11.24%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 11.52%
PIPNX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- 3.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и PIPNX
PISIX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии PIPNX в 0.77%.
Доходность на риск
PISIX vs. PIPNX — Ранг доходности на риск
PISIX
PIPNX
Сравнение PISIX c PIPNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PISIX | PIPNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.50 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.15 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.96 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 7.77 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PISIX | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.50 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.66 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.84 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PISIX и PIPNX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и PIPNX
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PIPNX в 5.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 5.18% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
PIPNX PIMCO Income Fund Class I-3 | 5.41% | 5.86% | 6.15% | 5.08% | 4.89% | 3.91% | 4.73% | 5.66% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и PIPNX
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.47%, что больше максимальной просадки PIPNX в -13.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и PIPNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PISIX | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.47% | -13.42% | -44.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -3.69% | -8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -13.42% | -5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.35% | -2.88% | -6.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.23% | -2.42% | -4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.93% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и PIPNX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с PIMCO Income Fund Class I-3 (PIPNX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIPNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PISIX | PIPNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 1.90% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.37% | 2.66% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 4.27% | +12.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 4.73% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 4.54% | +10.00% |