Сравнение PISIX с AVEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).
PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century Investments, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PISIX или AVEM.
Основные характеристики
| PISIX | AVEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.07% | 12.32% |
| Дох-ть за 1 год | 21.07% | 22.61% |
| Дох-ть за 3 года | 6.51% | 1.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.20% | 6.10% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.34 |
| Коэф-т Сортино | 2.52 | 1.91 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 1.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 7.33 |
| Индекс Язвы | 2.15% | 2.91% |
| Дневная вол-ть | 11.35% | 15.91% |
| Макс. просадка | -57.67% | -36.05% |
| Текущая просадка | -2.18% | -5.13% |
Корреляция
Корреляция между PISIX и AVEM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PISIX и AVEM
С начала года, PISIX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у AVEM с доходностью 12.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PISIX и AVEM
PISIX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PISIX c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PISIX и AVEM
Дивидендная доходность PISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.68%, что больше доходности AVEM в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 12.68% | 9.35% | 5.58% | 7.32% | 1.42% | 8.93% | 1.57% | 7.36% | 1.03% | 8.16% | 11.97% | 5.84% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.73% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PISIX и AVEM
Максимальная просадка PISIX за все время составила -57.67%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PISIX и AVEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PISIX и AVEM
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) составляет 2.29%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что PISIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.