PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DAABX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DAABX с DFUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DAABX (DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio) and DFUSX (DFA U.S. Large Company Portfolio) are both mutual funds - DAABX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dimensional, while DFUSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Dimensional. Over the past 5 years, DAABX returned 8.01%/yr vs 13.84%/yr for DFUSX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DAABX charges 0.36%/yr vs 0.08%/yr for DFUSX.

Доходность

Сравнение доходности DAABX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DAABX показывает доходность 11.37%, а DFUSX немного ниже – 10.89%.

DAABX

1 день
-0.80%
1 месяц
0.98%
С начала года
11.37%
6 месяцев
11.89%
1 год
29.58%
3 года*
15.96%
5 лет*
8.01%
10 лет*
—

DFUSX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.89%
6 месяцев
10.78%
1 год
27.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
13.84%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DAABX и DFUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		11.37%9.62%9.07%18.81%-8.37%31.44%44.33%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		10.89%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%20.99%

Correlation

The correlation between DAABX and DFUSX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2020 г.

0.74

The correlation between DAABX and DFUSX shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Часто сравнивают с DAABX:
DAABX с PMJIXDAABX с FCPVXDAABX с AVUVDAABX с FISVXDAABX с VBRDAABX с TASCXDAABX с PVCMX
Часто сравнивают с DFUSX:
DFUSX с VOODFUSX с SPYDFUSX с FXAIXDFUSX с VFIAXDFUSX с DFEOXDFUSX с FSKAXDFUSX с DURPX

Доходность на риск

DAABX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DAABX
Ранг доходности на риск DAABX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAABX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAABX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAABX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAABX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAABX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DAABX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DAABXDFUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.45

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.41

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

3.19

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.13

14.94

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DAABX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DAABX на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DFUSX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DAABX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DAABXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.45

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Просадки

Сравнение просадок DAABX и DFUSX

Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и DFUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DAABXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.11%

-54.96%

+28.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-8.88%

-3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.11%

-18.76%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.11%

-24.58%

-1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.73%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-10.60%

+4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.89%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DAABX и DFUSX

DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DAABXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

2.91%

+1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

9.00%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

11.58%

+6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.48%

16.87%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

18.07%

+4.03%

Сравнение комиссий DAABX и DFUSX

DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DAABX и DFUSX

Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности DFUSX в 0.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAABX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio		1.29%1.06%1.11%1.82%3.69%5.30%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		0.96%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Часто задаваемые вопросы

DAABX and DFUSX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAABX has higher volatility (4.86%) compared to DFUSX (2.91%). In terms of maximum drawdown, DAABX dropped -26.11% vs DFUSX's -54.96%.

DFUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DAABX и DFUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор