Сравнение DAABX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DAABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 окт. 2020 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DAABX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DAABX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.59% | 9.62% | 9.07% | 18.81% | -8.37% | 31.44% | 44.33% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 20.99% |
Доходность по периодам
С начала года, DAABX показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%.
DAABX
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.98%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 20.09%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- —
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DAABX и DFUSX
DAABX берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%.
Доходность на риск
DAABX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DAABX
DFUSX
Сравнение DAABX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DAABX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.12 | 6.06 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DAABX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.43 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DAABX и DFUSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DAABX и DFUSX
Дивидендная доходность DAABX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAABX DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio | 1.41% | 1.06% | 1.11% | 1.82% | 3.69% | 5.30% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DAABX и DFUSX
Максимальная просадка DAABX за все время составила -26.11%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DAABX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DAABX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.11% | -54.96% | +28.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -12.10% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.11% | -24.58% | -1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -6.21% | -2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -10.66% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.58% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DAABX и DFUSX
DFA U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio (DAABX) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DAABX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DAABX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.35% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 9.09% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.80% | 18.15% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 16.88% | +4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.24% | 18.05% | +4.19% |