Сравнение PMFMX с VEMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VEMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и VEMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и VEMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | -1.26% | 11.43% | 15.50% | 26.98% | -26.45% | 12.48% | 32.24% | 28.06% | -9.35% | 18.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VEMPX с доходностью -1.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMFMX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции VEMPX немного отстают с 10.95%.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
VEMPX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.17%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 10.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и VEMPX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VEMPX в 0.04%.
Доходность на риск
PMFMX vs. VEMPX — Ранг доходности на риск
PMFMX
VEMPX
Сравнение PMFMX c VEMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | VEMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.71 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.91 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и VEMPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и VEMPX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VEMPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
VEMPX Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares | 1.19% | 1.15% | 1.11% | 1.27% | 1.17% | 1.15% | 1.09% | 1.32% | 1.68% | 1.27% | 1.46% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и VEMPX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VEMPX в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и VEMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -41.62% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.63% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -36.32% | +12.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -41.62% | -0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.17% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -8.04% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.57% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и VEMPX
Текущая волатильность для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Plus Shares (VEMPX) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | VEMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.02% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 13.51% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 22.99% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 22.38% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 22.33% | -1.36% |