Сравнение PMFMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.12% против 18.99% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и QQQ
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
PMFMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
PMFMX
QQQ
Сравнение PMFMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.00 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.32 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.07 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и QQQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и QQQ
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и QQQ
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -82.97% | +27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -12.62% | -1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -35.12% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -35.12% | -6.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -7.86% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -32.99% | +25.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.44% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и QQQ
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.50% и 6.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.61% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 12.82% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 22.70% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 22.38% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 22.25% | -1.28% |