Сравнение PMFMX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Invesco QQQ (QQQ).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMFMX или QQQ.
Основные характеристики
| PMFMX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.14% | 18.15% |
| Дох-ть за 1 год | 25.22% | 35.55% |
| Дох-ть за 3 года | 6.60% | 10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.74% | 21.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 18.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 16.75% | 17.79% |
| Макс. просадка | -55.43% | -82.98% |
| Текущая просадка | -0.70% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и QQQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и QQQ
С начала года, PMFMX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 18.15%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 9.31% против 18.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и QQQ
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMFMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и QQQ
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности QQQ в 0.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.77% | 3.08% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% | 5.29% | 3.63% |
QQQ Invesco QQQ | 0.49% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и QQQ
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и QQQ
Текущая волатильность для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) составляет 5.00%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.