- ISIN
- US74251T1319
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 6 дек. 2000 г.
- Категория
- Mid Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции PMFMX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMFMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,645.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) показал доход в 14.94% с начала года и 24.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMFMX составила 12.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Principal MidCap S&P 400 Index Fund
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 14.94%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 24.93%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность PMFMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PMFMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.98% | 4.09% | -5.46% | 7.78% | 2.39% | 1.78% | 14.94% | ||||||
| 2025 | 3.80% | -4.42% | -5.52% | -2.31% | 5.35% | 3.52% | 1.55% | 3.31% | 0.42% | -0.55% | 1.98% | 0.05% | 6.77% |
| 2024 | -1.76% | 5.83% | 5.56% | -6.07% | 4.32% | -1.64% | 5.71% | -0.12% | 1.07% | -0.78% | 8.74% | 5.53% | 28.52% |
| 2023 | 9.14% | -1.86% | -3.28% | -0.81% | -3.27% | 9.10% | 4.06% | -2.93% | -5.32% | -5.34% | 8.41% | 8.63% | 15.61% |
| 2022 | -7.24% | 1.03% | 1.32% | -7.16% | 0.68% | -9.64% | 10.77% | -3.15% | -9.25% | 10.45% | 6.03% | -5.51% | -13.60% |
| 2021 | 1.42% | 6.72% | 4.60% | 4.44% | 0.12% | -1.08% | 0.31% | 1.87% | -4.01% | 5.77% | -2.97% | 4.86% | 23.61% |
Метрики бенчмарка
Principal MidCap S&P 400 Index Fund has an annualized alpha of 3.02%, beta of 1.00, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2000.
- This fund captured 111.49% of S&P 500 Index gains but only 98.79% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.02% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.02%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 111.49%
- Участие в снижении
- 98.79%
Комиссия
Комиссия PMFMX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMFMX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMFMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.29 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 10.09 | -0.26 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap S&P 400 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $5.72 | $0.71 | $1.35 | $1.94 | $1.45 | $1.14 | $1.85 | $1.44 | $1.18 | $1.32 |
Дивидендный доход | 7.13% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap S&P 400 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.72 | $5.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal MidCap S&P 400 Index Fund показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap S&P 400 Index Fund составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.43%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 4moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Обвал COVID2020 | -42.02%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 22d | 8mo 23dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -32.25%окт. 2002 г. | 5mo 25d | 1y 22d | 1y 6moапр. 2002 г. - окт. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -26.36%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 15d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -25.81%сент. 2001 г. | 4mo 2d | 6mo 27d | 10mo 29dмай 2001 г. - апр. 2002 г. |
Показатели просадок
| PMFMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -56.78% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -9.10% | +0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -18.90% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -25.43% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -33.92% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -3.32% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -10.71% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.06% | +0.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMFMX
Добавьте Principal MidCap S&P 400 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMFMX