График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal MidCap S&P 400 Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) показал доход в -0.54% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMFMX составила 10.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Principal MidCap S&P 400 Index Fund
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 10.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +14.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PMFMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -10.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.98% | 4.09% | -8.10% | -0.54% | |||||||||
| 2025 | 3.80% | -4.42% | -5.52% | -2.31% | 5.35% | 3.52% | 1.55% | 3.31% | 0.42% | -0.55% | 1.98% | 0.05% | 6.77% |
| 2024 | -1.76% | 5.83% | 5.56% | -6.07% | 4.32% | -1.64% | 5.71% | -0.12% | 1.07% | -0.78% | 8.74% | 5.53% | 28.52% |
| 2023 | 9.14% | -1.86% | -3.28% | -0.81% | -3.27% | 9.10% | 4.06% | -2.93% | -5.32% | -5.34% | 8.41% | 8.63% | 15.61% |
| 2022 | -7.24% | 1.03% | 1.32% | -7.16% | 0.68% | -9.64% | 10.77% | -3.15% | -9.25% | 10.45% | 6.03% | -5.51% | -13.60% |
| 2021 | 1.42% | 6.72% | 4.60% | 4.44% | 0.12% | -1.08% | 0.31% | 1.87% | -4.01% | 5.77% | -2.97% | 4.86% | 23.61% |
Метрики бенчмарка
Principal MidCap S&P 400 Index Fund: годовая альфа составляет 2.98%, бета — 1.00, а R² — 0.80 относительно S&P 500 Index с 07.12.2000.
- Этот фонд участвовал в 112.81% роста S&P 500 Index, но только в 99.95% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Этот фонд показал годовую альфу 2.98% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 1.00 и R² 0.80 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 2.98%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 112.81%
- Участие в снижении
- 99.95%
Комиссия
Комиссия PMFMX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMFMX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMFMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.39 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 6.61 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PMFMX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal MidCap S&P 400 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.83 | $1.83 | $5.72 | $0.71 | $1.35 | $1.94 | $1.45 | $1.14 | $1.85 | $1.44 | $1.18 | $1.32 |
Дивидендный доход | 8.25% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap S&P 400 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $1.83 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.72 | $5.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.71 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.35 | $1.35 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.94 | $1.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Principal MidCap S&P 400 Index Fund показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Principal MidCap S&P 400 Index Fund составляет 8.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -55.43% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 445 | 10 дек. 2010 г. | 861 |
| -42.02% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 184 |
| -32.25% | 17 апр. 2002 г. | 123 | 9 окт. 2002 г. | 268 | 31 окт. 2003 г. | 391 |
| -26.36% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 238 | 12 сент. 2012 г. | 346 |
| -25.81% | 22 мая 2001 г. | 82 | 21 сент. 2001 г. | 141 | 16 апр. 2002 г. | 223 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...