PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74251T1319

Эмитент

Principal

Дата выпуска

6 дек. 2000 г.

Категория

Mid Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PMFMX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Популярные сравнения:
PMFMX с FXAIX PMFMX с SPY5.L PMFMX с QQQ PMFMX с ^SP400
Популярные сравнения:
PMFMX с FXAIX PMFMX с SPY5.L PMFMX с QQQ PMFMX с ^SP400

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) показал доход в -3.53% с начала года и 1.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMFMX составила 7.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PMFMX

С начала года

-3.53%

1 месяц

4.90%

6 месяцев

-10.50%

1 год

1.35%

3 года

7.04%

5 лет

12.06%

10 лет

7.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PMFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.80%-4.42%-5.52%-2.31%5.35%-3.53%
2024-1.76%5.83%5.56%-6.07%4.32%-1.64%5.71%-0.12%1.07%-0.78%8.74%-7.22%12.98%
20239.14%-1.86%-3.28%-0.81%-3.27%9.10%4.06%-2.93%-5.32%-5.34%8.41%8.63%15.61%
2022-7.24%1.03%1.32%-7.16%0.68%-9.64%10.77%-3.15%-9.25%10.45%6.03%-5.51%-13.60%
20211.42%6.72%4.60%4.44%0.12%-1.08%0.31%1.87%-4.01%5.77%-2.97%4.86%23.61%
2020-2.66%-9.55%-20.29%14.14%7.31%1.24%4.51%3.46%-3.29%2.07%14.23%6.41%12.90%
201910.40%4.16%-0.60%3.92%-7.98%7.57%1.12%-4.25%3.03%1.08%2.91%2.73%25.34%
20182.80%-4.51%0.89%-0.32%4.04%0.36%1.69%2.87%-0.89%-9.58%3.04%-11.50%-11.89%
20171.59%2.59%-0.52%0.81%-0.57%1.58%0.80%-1.58%3.84%2.19%3.66%0.15%15.35%
2016-5.73%1.37%8.41%1.14%2.25%0.31%4.23%0.45%-0.70%-2.76%7.96%2.14%19.82%
2015-1.17%5.09%1.22%-1.55%1.72%-1.35%0.05%-5.62%-3.31%5.57%1.32%-4.32%-2.96%
2014-2.15%4.83%0.26%-1.58%1.71%4.03%-4.31%5.02%-4.59%3.48%1.78%0.85%9.06%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PMFMX составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PMFMX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.12
  • За 5 лет: 0.58
  • За 10 лет: 0.38
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal MidCap S&P 400 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.97 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.97$2.97$0.71$1.35$1.94$1.45$1.14$1.86$1.44$1.18$1.32$1.04

Дивидендный доход

13.57%13.09%3.11%6.69%7.76%6.63%5.52%10.66%6.61%5.85%7.40%5.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal MidCap S&P 400 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.97$2.97
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.71$0.71
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.35$1.35
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.94$1.94
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.45
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$1.83$1.86
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.44
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.18$1.18
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.32$1.32
2014$1.04$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal MidCap S&P 400 Index Fund показал максимальную просадку в 55.43%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Principal MidCap S&P 400 Index Fund составляет 11.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.43%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.44510 дек. 2010 г.860
-42.02%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.184
-26.36%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23712 сент. 2012 г.345
-24.25%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-24.08%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.41815 февр. 2024 г.564
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...