Сравнение PMFMX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.29% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 11.12% против 16.20% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
VUG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.66%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 21.67%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 16.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и VUG
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
PMFMX vs. VUG — Ранг доходности на риск
PMFMX
VUG
Сравнение PMFMX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 3.90 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.58 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и VUG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и VUG
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и VUG
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -50.68% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -16.53% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -35.61% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -35.61% | -6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -12.15% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -7.13% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.78% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и VUG
Текущая волатильность для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) составляет 6.50%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 7.02% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 12.69% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 22.69% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 22.22% | -1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 21.38% | -0.41% |