PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFMX с ^SP400
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFMX с ^SP400

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 Index (^SP400).

PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFMX и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFMX и ^SP400

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		3.22%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%25.34%-11.89%15.35%
^SP400
S&P 400 Index		3.12%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMFMX показывает доходность 3.22%, а ^SP400 немного ниже – 3.12%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 11.22% против 9.01% соответственно.

PMFMX

1 день
0.87%
1 месяц
-3.71%
С начала года
3.22%
6 месяцев
4.27%
1 год
15.08%
3 года*
16.48%
5 лет*
8.77%
10 лет*
11.22%

^SP400

1 день
0.09%
1 месяц
-3.76%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.95%
1 год
14.30%
3 года*
10.72%
5 лет*
5.18%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

S&P 400 Index

Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с SPY5.LPMFMX с QQQPMFMX с VUGPMFMX с TARKXPMFMX с MISIXPMFMX с CMNWX
Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с ^GSPC^SP400 с VOO^SP400 с VGIT

Доходность на риск

PMFMX vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFMX c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFMX^SP400Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.69

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.11

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.31

4.80

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFMX vs. ^SP400 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFMX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP400 равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFMX и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFMX^SP400Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.69

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.26

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.43

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.48

-0.05

Корреляция

Корреляция между PMFMX и ^SP400 составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PMFMX и ^SP400

Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и ^SP400.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFMX^SP400Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-56.32%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.96%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-24.46%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-42.14%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.51%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.18%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.35%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFMX и ^SP400

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 Index (^SP400) имеют волатильность 6.41% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFMX^SP400Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

6.38%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.83%

11.83%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

20.98%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

19.63%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

20.97%

0.00%