PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFMX с ^SP400
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFMX с ^SP400

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMFMX (Principal MidCap S&P 400 Index Fund) is Mid Cap Blend Equities fund managed by Principal, while ^SP400 (S&P 400 Index) is an index. Over the past 10 years, PMFMX returned 11.92%/yr vs 9.55%/yr for ^SP400. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности PMFMX и ^SP400

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 Index (^SP400). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PMFMX показывает доходность 13.74%, а ^SP400 немного выше – 13.94%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции ^SP400 по среднегодовой доходности: 11.92% против 9.55% соответственно.

PMFMX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.42%
1 год
24.90%
3 года*
20.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.92%

^SP400

1 день
0.39%
1 месяц
2.80%
С начала года
13.94%
6 месяцев
13.48%
1 год
24.49%
3 года*
14.95%
5 лет*
6.66%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFMX и ^SP400

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		13.74%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%25.34%-11.89%15.35%
^SP400
S&P 400 Index		13.94%5.90%12.20%14.45%-14.48%23.21%11.81%24.05%-12.50%14.45%

Correlation

The correlation between PMFMX and ^SP400 is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г.

0.99

The correlation between PMFMX and ^SP400 has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

S&P 400 Index

Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с QQQPMFMX с SPY5.LPMFMX с VUGPMFMX с MISIXPMFMX с TARKXPMFMX с CMNWX
Часто сравнивают с ^SP400:
^SP400 с SPY^SP400 с FIX^SP400 с TTEK^SP400 с R2SC.L^SP400 с SSO^SP400 с VOO^SP400 с ^GSPC

Доходность на риск

PMFMX vs. ^SP400 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^SP400
Ранг доходности на риск ^SP400: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP400: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP400: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP400: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP400: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFMX c ^SP400 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 Index (^SP400). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFMX^SP400Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.60

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.34

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.74

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

9.88

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFMX vs. ^SP400 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFMX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP400 равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFMX и ^SP400, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFMX^SP400Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.60

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.34

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Просадки

Сравнение просадок PMFMX и ^SP400

Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, примерно равная максимальной просадке ^SP400 в -56.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и ^SP400.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFMX^SP400Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-56.32%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.96%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-24.46%

+2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-24.46%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-42.14%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.15%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

2.48%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFMX и ^SP400

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и S&P 400 Index (^SP400) имеют волатильность 4.38% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFMX^SP400Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.21%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

11.27%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

15.40%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

19.63%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

21.00%

0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, PMFMX and ^SP400 move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMFMX has higher volatility (4.38%) compared to ^SP400 (4.21%). In terms of maximum drawdown, PMFMX dropped -55.43% vs ^SP400's -56.32%.

PMFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFMX и ^SP400

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор