Сравнение PMFMX с SPY5.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мар. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMFMX или SPY5.L.
Основные характеристики
| PMFMX | SPY5.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.14% | 19.73% |
| Дох-ть за 1 год | 25.22% | 32.07% |
| Дох-ть за 3 года | 6.60% | 10.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.74% | 14.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 16.75% | 12.34% |
| Макс. просадка | -55.43% | -33.89% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и SPY5.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и SPY5.L
С начала года, PMFMX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью 19.73%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям SPY5.L по среднегодовой доходности: 9.31% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и SPY5.L
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SPY5.L в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMFMX c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и SPY5.L
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPY5.L в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.77% | 3.08% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% | 5.29% | 3.63% |
SPY5.L SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) | 0.82% | 1.19% | 1.40% | 0.99% | 1.28% | 1.71% | 2.20% | 2.29% | 1.64% | 1.73% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и SPY5.L
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SPY5.L в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и SPY5.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и SPY5.L
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с SPDR® S&P 500 UCITS ETF (Dist) (SPY5.L) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.