Сравнение PMFMX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMFMX или FXAIX.
Основные характеристики
| PMFMX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.14% | 20.78% |
| Дох-ть за 1 год | 25.22% | 33.63% |
| Дох-ть за 3 года | 6.60% | 11.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.74% | 15.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.31% | 13.28% |
| Коэф-т Шарпа | 1.37 | 2.46 |
| Дневная вол-ть | 16.75% | 12.76% |
| Макс. просадка | -55.43% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.70% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и FXAIX
С начала года, PMFMX показывает доходность 11.14%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 20.78%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.31% против 13.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и FXAIX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMFMX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и FXAIX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.77% | 3.08% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% | 5.29% | 3.63% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и FXAIX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и FXAIX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.