Сравнение PMFMX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Tarkio Fund (TARKX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 11.12% против 13.42% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и TARKX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
PMFMX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
PMFMX
TARKX
Сравнение PMFMX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.55 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.13 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.82 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 9.30 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.55 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.01 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.03 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.04 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и TARKX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и TARKX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -95.09% | +39.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -17.33% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -95.09% | +71.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -95.09% | +53.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -91.33% | +85.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -17.02% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 5.25% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и TARKX
Текущая волатильность для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) составляет 6.50%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.90% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 21.91% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 32.25% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 600.49% | -579.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 424.90% | -403.93% |