PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFMX с SWMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMFMX с SWMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).

PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PMFMX и SWMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMFMX и SWMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		2.33%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%25.34%-11.89%0.24%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью 1.25%.

PMFMX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.23%
С начала года
2.33%
6 месяцев
3.49%
1 год
15.90%
3 года*
16.14%
5 лет*
8.58%
10 лет*
11.12%

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с ^SP400PMFMX с SPY5.LPMFMX с QQQPMFMX с VUGPMFMX с MISIXPMFMX с TARKX
Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD

Сравнение комиссий PMFMX и SWMCX

PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.

PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

PMFMX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFMX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFMXSWMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.84

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.22

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

5.68

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFMX vs. SWMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWMCX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFMX и SWMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFMXSWMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.38

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.46

-0.04

Корреляция

Корреляция между PMFMX и SWMCX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFMX и SWMCX

Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности SWMCX в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		8.01%8.20%25.27%3.11%6.69%7.76%6.63%5.52%10.65%6.61%5.85%7.40%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMFMX и SWMCX

Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и SWMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMFMXSWMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-40.34%

-15.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-13.43%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-26.09%

+2.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.27%

-5.76%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-6.74%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.89%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFMX и SWMCX

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMFMXSWMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

5.61%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

10.50%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

19.09%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.58%

18.27%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

20.77%

+0.20%