Сравнение PMFMX с PTEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PTEAX управляется Principal. Фонд был запущен 2 янв. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и PTEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и PTEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | -0.76% | 4.68% | 2.10% | 6.35% | -12.18% | 2.71% | 4.80% | 9.05% | 0.44% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PTEAX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции PTEAX по среднегодовой доходности: 11.12% против 1.96% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
PTEAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и PTEAX
И PMFMX, и PTEAX имеют комиссию равную 0.73%.
Доходность на риск
PMFMX vs. PTEAX — Ранг доходности на риск
PMFMX
PTEAX
Сравнение PMFMX c PTEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | PTEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.02 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.92 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 2.95 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.75 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.08 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.45 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и PTEAX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и PTEAX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PTEAX в 3.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
PTEAX Principal Tax-Exempt Bond Fund | 3.87% | 4.66% | 3.73% | 2.81% | 2.27% | 2.15% | 2.23% | 3.09% | 3.68% | 3.69% | 3.91% | 3.75% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и PTEAX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PTEAX в -38.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и PTEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -38.72% | -16.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -4.78% | -9.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -17.37% | -6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -17.37% | -24.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -2.66% | -3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -5.95% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.50% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и PTEAX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Principal Tax-Exempt Bond Fund (PTEAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | PTEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 1.09% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 1.82% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 4.92% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 3.96% | +16.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 4.39% | +16.58% |