Сравнение PMFMX с PMDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PMDIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и PMDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и PMDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.96% | 8.63% | 14.56% | 18.81% | -11.66% | 30.41% | -6.40% | 25.38% | -13.80% | 13.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PMDIX с доходностью 3.96%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции PMDIX по среднегодовой доходности: 11.12% против 9.66% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
PMDIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и PMDIX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии PMDIX в 0.85%.
Доходность на риск
PMFMX vs. PMDIX — Ранг доходности на риск
PMFMX
PMDIX
Сравнение PMFMX c PMDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | PMDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 4.45 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и PMDIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и PMDIX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PMDIX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
PMDIX Principal Small-MidCap Dividend Income Fund | 3.07% | 3.14% | 7.99% | 2.37% | 6.95% | 0.98% | 1.37% | 2.82% | 17.83% | 5.77% | 2.84% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и PMDIX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PMDIX в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и PMDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -46.47% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.51% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -21.36% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -46.47% | +4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -8.33% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -5.33% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.58% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и PMDIX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Principal Small-MidCap Dividend Income Fund (PMDIX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | PMDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.67% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 11.08% | +0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 20.70% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.79% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.23% | +0.74% |