Сравнение PMFMX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и PCBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и PCBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PCBIX с доходностью -11.07%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 11.12% против 11.72% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и PCBIX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PCBIX в 0.67%.
Доходность на риск
PMFMX vs. PCBIX — Ранг доходности на риск
PMFMX
PCBIX
Сравнение PMFMX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | PCBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.51 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -0.61 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.51 | +1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | -1.52 | +6.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.51 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.28 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и PCBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и PCBIX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PCBIX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и PCBIX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PCBIX в -50.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и PCBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -50.25% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -19.29% | +5.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -31.17% | +7.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -40.56% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -16.88% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -6.50% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 6.53% | -3.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и PCBIX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | PCBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 5.24% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 10.58% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 18.38% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 18.56% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.10% | +1.87% |