Сравнение PMFMX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 3.22% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.41% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.41%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 11.22% против 15.21% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 15.08%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 11.22%
PBCKX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -1.27%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 15.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и PBCKX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PMFMX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PMFMX
PBCKX
Сравнение PMFMX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | -0.03 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.10 | +1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 0.00 | +1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 0.01 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.03 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.81 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и PBCKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и PBCKX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.94%, что меньше доходности PBCKX в 22.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 7.94% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.77% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и PBCKX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -38.00% | -17.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -19.10% | +10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -38.00% | +13.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -38.00% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -15.73% | +10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -5.64% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.75% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и PBCKX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеют волатильность 6.41% и 6.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 6.53% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 11.84% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 19.60% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 20.32% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.15% | +0.82% |