PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFMX с GTSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFMX с GTSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMFMX (Principal MidCap S&P 400 Index Fund) and GTSGX (Madison Mid Cap Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PMFMX returned 11.92%/yr vs 10.36%/yr for GTSGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PMFMX charges 0.73%/yr vs 0.95%/yr for GTSGX.

Доходность

Сравнение доходности PMFMX и GTSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFMX показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.36% соответственно.

PMFMX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.42%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.42%
1 год
24.90%
3 года*
20.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.92%

GTSGX

1 день
-0.44%
1 месяц
0.25%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.67%
1 год
-0.59%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.30%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFMX и GTSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		13.74%6.77%28.52%15.61%-13.60%23.61%12.90%25.34%-11.89%15.35%
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		-2.11%1.62%10.24%26.51%-13.60%26.31%9.45%33.53%-1.60%15.65%

Correlation

The correlation between PMFMX and GTSGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2000 г.

0.90

The correlation between PMFMX and GTSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap S&P 400 Index Fund

Madison Mid Cap Fund

Часто сравнивают с PMFMX:
PMFMX с FXAIXPMFMX с ^SP400PMFMX с QQQPMFMX с SPY5.LPMFMX с VUGPMFMX с MISIXPMFMX с TARKX
Часто сравнивают с GTSGX:
GTSGX с FMIMXGTSGX с FAMEXGTSGX с VLIFXGTSGX с TGVFXGTSGX с ACMVXGTSGX с SCETXGTSGX с XMMO

Доходность на риск

PMFMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFMX
Ранг доходности на риск PMFMX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFMX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
GTSGX
Ранг доходности на риск GTSGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTSGX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTSGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTSGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTSGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTSGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFMXGTSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
-0.05

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
0.03

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.00

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

-0.06

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.13

-0.16

+10.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFMX vs. GTSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFMX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GTSGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFMX и GTSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFMXGTSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

-0.05

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.36

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.15

+0.30

Просадки

Сравнение просадок PMFMX и GTSGX

Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и GTSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFMXGTSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.43%

-73.82%

+18.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-11.99%

+3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-19.63%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-21.94%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.02%

-38.25%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-7.89%

+7.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-29.69%

+21.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.86%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFMX и GTSGX

Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFMXGTSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.93%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

10.11%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.70%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.43%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

18.07%

+2.93%

Сравнение комиссий PMFMX и GTSGX

PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFMX и GTSGX

Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.21%, что больше доходности GTSGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTSGX
Madison Mid Cap Fund		3.44%3.37%5.76%1.25%1.96%4.38%3.43%3.74%7.57%3.58%4.34%6.09%
PMFMX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund		7.21%8.20%25.27%3.11%6.69%7.76%6.63%5.52%10.65%6.61%5.85%7.40%

Часто задаваемые вопросы

PMFMX and GTSGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMFMX has higher volatility (4.38%) compared to GTSGX (3.93%). In terms of maximum drawdown, PMFMX dropped -55.43% vs GTSGX's -73.82%.

PMFMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFMX и GTSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор