Сравнение PMFMX с GTSGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. GTSGX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 21 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и GTSGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и GTSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | -4.35% | 1.62% | 10.24% | 26.51% | -13.60% | 26.31% | 9.45% | 33.53% | -1.60% | 15.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у GTSGX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции PMFMX превзошли акции GTSGX по среднегодовой доходности: 11.12% против 10.15% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
GTSGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -4.35%
- 6 месяцев
- -5.69%
- 1 год
- 1.28%
- 3 года*
- 8.80%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и GTSGX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GTSGX в 0.95%.
Доходность на риск
PMFMX vs. GTSGX — Ранг доходности на риск
PMFMX
GTSGX
Сравнение PMFMX c GTSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Madison Mid Cap Fund (GTSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | GTSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.07 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 0.25 | +1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.16 | +1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 0.47 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.07 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.14 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и GTSGX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и GTSGX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности GTSGX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
GTSGX Madison Mid Cap Fund | 3.52% | 3.37% | 5.76% | 1.25% | 1.96% | 4.38% | 3.43% | 3.74% | 7.57% | 3.58% | 4.34% | 6.09% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и GTSGX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки GTSGX в -73.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и GTSGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -73.82% | +18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -11.99% | -2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -21.94% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -38.25% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -10.00% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -29.79% | +21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.07% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и GTSGX
Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Madison Mid Cap Fund (GTSGX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | GTSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 4.73% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 10.17% | +1.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 19.05% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 17.36% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 18.01% | +2.96% |