Сравнение PMFMX с FZFLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX).
PMFMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. FZFLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PMFMX и FZFLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMFMX и FZFLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 2.33% | 6.77% | 28.52% | 15.61% | -13.60% | 23.61% | 12.90% | 25.34% | -11.89% | 15.35% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 7.81% | 10.76% | 15.52% | 17.75% | -15.62% | 20.40% | 19.78% | 31.96% | -9.25% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PMFMX показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у FZFLX с доходностью 7.81%. За последние 10 лет акции PMFMX уступали акциям FZFLX по среднегодовой доходности: 11.12% против 12.08% соответственно.
PMFMX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 8.58%
- 10 лет*
- 11.12%
FZFLX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 7.81%
- 6 месяцев
- 9.60%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 16.05%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMFMX и FZFLX
PMFMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FZFLX в 0.05%.
Доходность на риск
PMFMX vs. FZFLX — Ранг доходности на риск
PMFMX
FZFLX
Сравнение PMFMX c FZFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) и Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMFMX | FZFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.13 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.73 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.43 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFMX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.13 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между PMFMX и FZFLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFMX и FZFLX
Дивидендная доходность PMFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности FZFLX в 53.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMFMX Principal MidCap S&P 400 Index Fund | 8.01% | 8.20% | 25.27% | 3.11% | 6.69% | 7.76% | 6.63% | 5.52% | 10.65% | 6.61% | 5.85% | 7.40% |
FZFLX Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 53.58% | 57.77% | 10.20% | 2.35% | 79.79% | 50.77% | 7.19% | 6.49% | 7.69% | 1.68% | 0.93% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок PMFMX и FZFLX
Максимальная просадка PMFMX за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки FZFLX в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFMX и FZFLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMFMX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -42.03% | -13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.15% | -14.54% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -24.77% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.02% | -42.03% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.27% | -6.21% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -5.81% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.38% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFMX и FZFLX
Текущая волатильность для Principal MidCap S&P 400 Index Fund (PMFMX) составляет 6.50%, в то время как у Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund (FZFLX) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что PMFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMFMX | FZFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 11.32% | -4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 16.31% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 24.32% | -3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.58% | 20.78% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 20.91% | +0.06% |