PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMEGX с VWENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PMEGX (T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PMEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VWENX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, PMEGX returned 10.04%/yr vs 10.21%/yr for VWENX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PMEGX charges 0.61%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PMEGX имеют среднегодовую доходность 10.04%, а акции VWENX немного впереди с 10.21%.

PMEGX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.72%
С начала года
2.05%
6 месяцев
1.31%
1 год
7.35%
3 года*
8.82%
5 лет*
3.13%
10 лет*
10.04%

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMEGX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		2.05%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between PMEGX and VWENX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.85

Over the past year, the correlation between PMEGX and VWENX has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с NEAGXPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

PMEGX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
2.43

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.42

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.45

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.02

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

13.99

-11.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

2.43

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.79

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.89

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.68

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и VWENX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMEGXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-36.02%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-6.77%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-11.98%

-16.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-20.84%

-12.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-25.33%

-11.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-0.67%

-6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-4.36%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.46%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и VWENX

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMEGXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.61%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

6.68%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

8.42%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

11.14%

+8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

11.53%

+8.28%

Сравнение комиссий PMEGX и VWENX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и VWENX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.67%, что больше доходности VWENX в 10.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		20.67%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

PMEGX and VWENX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMEGX has higher volatility (3.33%) compared to VWENX (2.61%). In terms of maximum drawdown, PMEGX dropped -55.88% vs VWENX's -36.02%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMEGX и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор