Сравнение PMEGX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и VLIFX
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 11.94%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 5.28% против 9.52% соответственно.
PMEGX
10.11%
-0.93%
3.03%
13.81%
4.25%
5.28%
VLIFX
11.94%
-3.81%
5.50%
20.54%
7.14%
9.52%
Основные характеристики
| PMEGX | VLIFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 2.15 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 8.41 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 2.42% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 13.49% |
| Макс. просадка | -60.81% | -81.77% |
| Текущая просадка | -20.15% | -4.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и VLIFX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Корреляция
Корреляция между PMEGX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMEGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и VLIFX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности VLIFX в 0.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 0.15% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 8.94% | 0.31% | 0.27% | 0.13% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 0.02% | 0.03% | 0.13% | 0.00% | 0.08% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и VLIFX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и VLIFX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 4.26%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.