Сравнение PMEGX с VLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и VLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PMEGX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | -4.03% | 3.73% | 9.15% | 20.69% | -23.19% | 15.50% | 23.95% | 33.08% | -2.23% | 26.02% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -5.99% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность -4.03%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -5.99%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 9.68% против 11.36% соответственно.
PMEGX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -3.03%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 9.68%
VLIFX
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -4.75%
- 3 года*
- 5.21%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 11.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и VLIFX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Доходность на риск
PMEGX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
PMEGX
VLIFX
Сравнение PMEGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMEGX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | -0.27 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | -0.28 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.41 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.33 | +3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMEGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | -0.27 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.38 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между PMEGX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и VLIFX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.98%, что больше доходности VLIFX в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 21.98% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.30% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и VLIFX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PMEGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -61.48% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -11.81% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -21.91% | -10.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -35.51% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.63% | -13.02% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -15.68% | +6.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.67% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и VLIFX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PMEGX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.57% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 9.86% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.01% | 17.00% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 16.81% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.79% | 17.81% | +1.98% |