PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMEGX с VLIFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с VLIFX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VLIFX управляется Value Line. Фонд был запущен 1 мар. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или VLIFX.

Корреляция

Корреляция между PMEGX и VLIFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и VLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMEGX:

-0.54

VLIFX:

0.16

Коэф-т Сортино

PMEGX:

-0.53

VLIFX:

0.41

Коэф-т Омега

PMEGX:

0.91

VLIFX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PMEGX:

-0.31

VLIFX:

0.19

Коэф-т Мартина

PMEGX:

-0.98

VLIFX:

0.57

Индекс Язвы

PMEGX:

13.36%

VLIFX:

6.17%

Дневная вол-ть

PMEGX:

24.80%

VLIFX:

17.68%

Макс. просадка

PMEGX:

-60.81%

VLIFX:

-81.77%

Текущая просадка

PMEGX:

-34.14%

VLIFX:

-8.74%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VLIFX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VLIFX по среднегодовой доходности: 3.02% против 8.68% соответственно.

PMEGX

С начала года

-5.52%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-13.42%

5 лет

3.19%

10 лет

3.02%

VLIFX

С начала года

0.32%

1 месяц

4.33%

6 месяцев

-8.18%

1 год

1.89%

5 лет

8.95%

10 лет

8.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMEGX и VLIFX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.

VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMEGX и VLIFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг риск-скорректированной доходности PMEGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VLIFX
Ранг риск-скорректированной доходности VLIFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLIFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLIFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLIFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLIFX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLIFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMEGX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VLIFX равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и VLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и VLIFX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности VLIFX в 0.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		14.98%14.15%7.07%1.65%12.80%13.33%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%7.17%
VLIFX
Value Line Mid Cap Focused Fund		0.99%0.99%0.03%7.22%8.23%7.81%1.42%5.12%1.61%2.24%0.00%0.04%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и VLIFX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VLIFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и VLIFX

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...