PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMEGX с PCBIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с PCBIX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или PCBIX.

Корреляция

Корреляция между PMEGX и PCBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и PCBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMEGX:

-0.54

PCBIX:

0.47

Коэф-т Сортино

PMEGX:

-0.53

PCBIX:

0.85

Коэф-т Омега

PMEGX:

0.91

PCBIX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PMEGX:

-0.31

PCBIX:

0.52

Коэф-т Мартина

PMEGX:

-0.98

PCBIX:

1.54

Индекс Язвы

PMEGX:

13.36%

PCBIX:

6.55%

Дневная вол-ть

PMEGX:

24.80%

PCBIX:

19.22%

Макс. просадка

PMEGX:

-60.81%

PCBIX:

-57.73%

Текущая просадка

PMEGX:

-34.14%

PCBIX:

-8.24%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у PCBIX с доходностью 1.93%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 3.02% против 6.99% соответственно.

PMEGX

С начала года

-5.52%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-13.42%

5 лет

3.19%

10 лет

3.02%

PCBIX

С начала года

1.93%

1 месяц

6.72%

6 месяцев

-5.51%

1 год

8.49%

5 лет

11.61%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMEGX и PCBIX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.

PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMEGX и PCBIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг риск-скорректированной доходности PMEGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PCBIX
Ранг риск-скорректированной доходности PCBIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMEGX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PCBIX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и PCBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и PCBIX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности PCBIX в 0.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		14.98%14.15%7.07%1.65%12.80%13.33%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%7.17%
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		0.13%0.13%0.04%0.00%0.00%0.00%0.47%0.07%0.05%0.41%0.13%0.36%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и PCBIX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки PCBIX в -57.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и PCBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и PCBIX

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...