Сравнение PMEGX с PCBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или PCBIX.
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и PCBIX
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у PCBIX с доходностью 27.60%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям PCBIX по среднегодовой доходности: 5.58% против 8.01% соответственно.
PMEGX
13.87%
4.31%
7.94%
15.99%
4.93%
5.58%
PCBIX
27.60%
6.45%
16.72%
32.13%
9.36%
8.01%
Основные характеристики
| PMEGX | PCBIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 1.65 |
| Коэф-т Мартина | 4.44 | 13.99 |
| Индекс Язвы | 3.60% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 14.73% | 13.52% |
| Макс. просадка | -60.81% | -57.73% |
| Текущая просадка | -17.42% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и PCBIX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PCBIX в 0.67%.
Корреляция
Корреляция между PMEGX и PCBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMEGX c PCBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и PCBIX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности PCBIX в 0.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 0.15% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 8.94% | 0.31% | 0.27% | 0.13% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 0.03% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.47% | 0.07% | 0.05% | 0.41% | 0.13% | 0.36% | 0.24% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и PCBIX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки PCBIX в -57.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и PCBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и PCBIX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеют волатильность 4.53% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.