Сравнение PMEGX с VO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или VO.
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и VO
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 19.45%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 5.28% против 10.03% соответственно.
PMEGX
10.11%
-0.93%
3.03%
13.81%
4.25%
5.28%
VO
19.45%
1.27%
11.22%
30.50%
11.41%
10.03%
Основные характеристики
| PMEGX | VO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.54 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.48 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 2.02 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 15.20 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 12.34% |
| Макс. просадка | -60.81% | -58.89% |
| Текущая просадка | -20.15% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и VO
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между PMEGX и VO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMEGX c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и VO
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности VO в 1.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 0.15% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 8.94% | 0.31% | 0.27% | 0.13% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.82% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% | 1.29% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и VO
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и VO
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.