PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMEGX с VO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PMEGX (T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both funds - PMEGX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by T. Rowe Price, while VO is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Index. Over the past 10 years, PMEGX returned 10.39%/yr vs 11.98%/yr for VO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PMEGX charges 0.61%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.98% соответственно.

PMEGX

1 день
-0.89%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.20%
6 месяцев
-0.29%
1 год
4.11%
3 года*
8.04%
5 лет*
2.28%
10 лет*
10.39%

VO

1 день
0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
10.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
17.12%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMEGX и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		1.20%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.84%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between PMEGX and VO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.95

The correlation between PMEGX and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с NEAGXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

PMEGX vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMEGXVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.35

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
1.94

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

2.11

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

7.94

-6.12

PMEGX vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и VO

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMEGXVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-58.87%

+2.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.17%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.99%

-19.02%

-8.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-27.57%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-39.37%

+2.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.87%

-0.85%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.00%

-7.84%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.16%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и VO

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO) имеют волатильность 4.52% и 4.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMEGXVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.41%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.75%

9.84%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.77%

12.78%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

17.66%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.80%

18.93%

+0.87%

Сравнение комиссий PMEGX и VO

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и VO

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		20.85%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PMEGX and VO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PMEGX has higher volatility (4.52%) compared to VO (4.41%). In terms of maximum drawdown, PMEGX dropped -55.88% vs VO's -58.87%.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMEGX и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор