PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMEGX с VO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с VO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. VO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или VO.

Корреляция

Корреляция между PMEGX и VO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMEGX:

-0.54

VO:

0.51

Коэф-т Сортино

PMEGX:

-0.53

VO:

0.88

Коэф-т Омега

PMEGX:

0.91

VO:

1.12

Коэф-т Кальмара

PMEGX:

-0.31

VO:

0.52

Коэф-т Мартина

PMEGX:

-0.98

VO:

1.88

Индекс Язвы

PMEGX:

13.36%

VO:

5.21%

Дневная вол-ть

PMEGX:

24.80%

VO:

18.08%

Макс. просадка

PMEGX:

-60.81%

VO:

-58.88%

Текущая просадка

PMEGX:

-34.14%

VO:

-6.92%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 3.02% против 9.04% соответственно.

PMEGX

С начала года

-5.52%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-13.42%

5 лет

3.19%

10 лет

3.02%

VO

С начала года

-0.10%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.02%

5 лет

13.94%

10 лет

9.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMEGX и VO

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VO в 0.04%.

PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund
VO
Vanguard Mid-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMEGX и VO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг риск-скорректированной доходности PMEGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг риск-скорректированной доходности VO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMEGX c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа VO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и VO

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности VO в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		14.98%14.15%7.07%1.65%12.80%13.33%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%7.17%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.57%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%1.29%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и VO

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, примерно равная максимальной просадке VO в -58.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и VO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и VO

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...