PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMEGX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с NEAGX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или NEAGX.

Корреляция

Корреляция между PMEGX и NEAGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMEGX:

-0.54

NEAGX:

-0.27

Коэф-т Сортино

PMEGX:

-0.53

NEAGX:

-0.15

Коэф-т Омега

PMEGX:

0.91

NEAGX:

0.98

Коэф-т Кальмара

PMEGX:

-0.31

NEAGX:

-0.25

Коэф-т Мартина

PMEGX:

-0.98

NEAGX:

-0.68

Индекс Язвы

PMEGX:

13.36%

NEAGX:

10.38%

Дневная вол-ть

PMEGX:

24.80%

NEAGX:

29.05%

Макс. просадка

PMEGX:

-60.81%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

PMEGX:

-34.14%

NEAGX:

-11.93%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью -4.43%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 3.02% против 6.12% соответственно.

PMEGX

С начала года

-5.52%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-13.42%

5 лет

3.19%

10 лет

3.02%

NEAGX

С начала года

-4.43%

1 месяц

15.28%

6 месяцев

-5.88%

1 год

-7.43%

5 лет

15.54%

10 лет

6.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMEGX и NEAGX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMEGX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг риск-скорректированной доходности PMEGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMEGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и NEAGX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		14.98%14.15%7.07%1.65%12.80%13.33%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%7.17%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и NEAGX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и NEAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 7.00%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...