PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMEGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PMEGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		-3.51%3.73%9.15%20.69%-23.19%15.50%23.95%33.08%-2.23%26.02%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -3.51%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 9.74% против 18.24% соответственно.

PMEGX

1 день
0.54%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-3.51%
6 месяцев
-2.97%
1 год
6.48%
3 года*
7.07%
5 лет*
2.25%
10 лет*
9.74%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с PMEGX:
PMEGX с PCBIXPMEGX с VOPMEGX с VIMAXPMEGX с PRWAXPMEGX с FXAIXPMEGX с VBRPMEGX с VLIFX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий PMEGX и NEAGX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Доходность на риск

PMEGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг доходности на риск PMEGX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMEGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMEGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.20

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.76

-2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.38

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

4.60

-3.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.45

16.30

-13.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMEGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMEGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.20

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.76

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между PMEGX и NEAGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и NEAGX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности NEAGX в 1.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		21.87%21.10%14.15%7.07%1.65%12.80%4.44%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и NEAGX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -55.88%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

PMEGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.88%

-41.80%

-14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-14.01%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-36.31%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.16%

-36.31%

-0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.16%

-6.16%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-8.72%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

3.95%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и NEAGX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) составляет 5.72%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PMEGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

11.39%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

19.90%

-9.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.01%

28.94%

-9.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.05%

24.30%

-4.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.79%

23.91%

-4.12%