PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PMEGX с PRWAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PMEGX с PRWAX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX).

PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. PRWAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 сент. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или PRWAX.

Корреляция

Корреляция между PMEGX и PRWAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PMEGX и PRWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PMEGX:

-0.54

PRWAX:

-0.01

Коэф-т Сортино

PMEGX:

-0.53

PRWAX:

0.16

Коэф-т Омега

PMEGX:

0.91

PRWAX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PMEGX:

-0.31

PRWAX:

0.02

Коэф-т Мартина

PMEGX:

-0.98

PRWAX:

0.05

Индекс Язвы

PMEGX:

13.36%

PRWAX:

8.88%

Дневная вол-ть

PMEGX:

24.80%

PRWAX:

20.61%

Макс. просадка

PMEGX:

-60.81%

PRWAX:

-70.45%

Текущая просадка

PMEGX:

-34.14%

PRWAX:

-15.37%

Доходность по периодам

С начала года, PMEGX показывает доходность -5.52%, что значительно ниже, чем у PRWAX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям PRWAX по среднегодовой доходности: 3.02% против 4.81% соответственно.

PMEGX

С начала года

-5.52%

1 месяц

7.90%

6 месяцев

-19.98%

1 год

-13.42%

5 лет

3.19%

10 лет

3.02%

PRWAX

С начала года

-1.80%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-11.59%

1 год

-0.22%

5 лет

5.62%

10 лет

4.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PMEGX и PRWAX

PMEGX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PRWAX в 0.76%.

PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PMEGX и PRWAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PMEGX
Ранг риск-скорректированной доходности PMEGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMEGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMEGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
PRWAX
Ранг риск-скорректированной доходности PRWAX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRWAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWAX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PMEGX c PRWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PMEGX на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PRWAX равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMEGX и PRWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMEGX и PRWAX

Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.98%, что больше доходности PRWAX в 0.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund		14.98%14.15%7.07%1.65%12.80%13.33%5.11%10.42%6.30%1.04%6.18%7.17%
PRWAX
T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund		0.07%0.07%0.20%0.00%0.00%0.03%0.40%0.23%0.17%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PMEGX и PRWAX

Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, что меньше максимальной просадки PRWAX в -70.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и PRWAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PMEGX и PRWAX

T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с T. Rowe Price All-Cap Opportunities Fund (PRWAX) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...