Сравнение PMEGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
PMEGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 июл. 1996 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PMEGX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности PMEGX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, PMEGX показывает доходность 10.11%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.06%. За последние 10 лет акции PMEGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.28% против 13.01% соответственно.
PMEGX
10.11%
-0.93%
3.03%
13.81%
4.25%
5.28%
FXAIX
25.06%
0.60%
11.76%
32.39%
15.52%
13.01%
Основные характеристики
| PMEGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 4.01 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.59% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 12.27% |
| Макс. просадка | -60.81% | -33.79% |
| Текущая просадка | -20.15% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PMEGX и FXAIX
PMEGX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между PMEGX и FXAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PMEGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMEGX и FXAIX
Дивидендная доходность PMEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FXAIX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMEGX T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund | 0.15% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 8.94% | 0.31% | 0.27% | 0.13% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PMEGX и FXAIX
Максимальная просадка PMEGX за все время составила -60.81%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMEGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PMEGX и FXAIX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что PMEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.