- ISIN
- US45775L1017
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 31 июл. 1996 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PMEGX
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) прибавил 2.3% с начала года. Текущая цена акции PMEGX — $53. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PMEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,179.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) показал доход в 2.26% с начала года и 7.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PMEGX составила 10.07%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 10.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PMEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PMEGX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 2.52% | -6.72% | 5.47% | 1.22% | -0.19% | 2.26% | ||||||
| 2025 | 4.30% | -5.68% | -5.68% | -0.55% | 5.22% | 4.22% | 0.74% | 1.18% | -0.18% | -0.05% | 1.24% | -0.43% | 3.73% |
| 2024 | -0.06% | 5.92% | 2.57% | -5.94% | 1.46% | -0.09% | 3.04% | 1.73% | 1.22% | -1.79% | 7.37% | -5.74% | 9.15% |
| 2023 | 8.30% | -2.21% | 1.42% | -1.07% | -0.91% | 7.51% | 3.59% | -3.13% | -5.09% | -5.66% | 10.45% | 7.42% | 20.69% |
| 2022 | -11.04% | -1.70% | 1.11% | -9.16% | -1.06% | -7.06% | 9.73% | -4.64% | -8.33% | 6.40% | 7.18% | -4.91% | -23.19% |
| 2021 | -0.43% | 2.37% | 1.16% | 4.46% | -1.06% | 3.29% | 2.03% | 2.37% | -4.13% | 4.46% | -2.49% | 2.88% | 15.50% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund has an annualized alpha of 2.51%, beta of 0.98, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 31, 1996.
- This fund captured 110.42% of S&P 500 Index gains and 100.82% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 2.51% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.98 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.51%
- Бета
- 0.98
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 110.42%
- Участие в снижении
- 100.82%
Комиссия
Комиссия PMEGX составляет 0.61%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PMEGX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund (PMEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PMEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.93 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 13.52 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $10.93 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $10.93 | $10.93 | $8.55 | $4.45 | $0.92 | $9.46 | $3.22 | $3.12 | $5.03 | $3.43 | $0.48 | $2.68 |
Дивидендный доход | 20.63% | 21.10% | 14.15% | 7.07% | 1.65% | 12.80% | 4.44% | 5.11% | 10.42% | 6.30% | 1.04% | 6.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.93 | $10.93 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.55 | $8.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.45 | $4.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.46 | $9.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund показал максимальную просадку в 55.88%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.
Текущая просадка T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund составляет 6.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.88%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 11mo | 3y 25dокт. 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -45.08%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 2y 26d | 4y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -37.16%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 13d | 5mo 15dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.87%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 2y 24d | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.81%окт. 1998 г. | 2mo 23d | 3mo | 5mo 23dиюль 1998 г. - янв. 1999 г. |
Показатели просадок
| PMEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.88% | -56.78% | +0.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -9.10% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.99% | -18.90% | -9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -25.43% | -7.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.16% | -33.92% | -3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -0.74% | -6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.01% | -10.72% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 1.97% | +0.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PMEGX
Добавьте T. Rowe Price Institutional Mid Cap Equity Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PMEGX